Problème avec le modèle ARIMA simple - multivarié<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Salut tout le monde,
Je suis très nouveau dans JMP et j'ai eu un certain succès avec des tâches de base, mais j'ai du mal avec la modélisation AR.
Plus précisément, j'espère pouvoir utiliser un modèle de RA H (hétérogène), mais je ne suis pas certain que cette capacité existe.
En résumé, je construis un modèle de volatilité réalisé du prix du pétrole. La littérature suggère de créer le modèle à l’aide de: RV = a + bRV (5) + bRV (10) + bRV (22) + e. Les différentes bêta représentent les volatilités réalisées sur différents horizons temporels, à savoir 5 jours.
Je construis le modèle ARIMA (1,1,1) de la série temporelle avec RV comme y et les trois autres RV comme x. Cependant, le résultat obtenu est 4 modèles individuels, plutôt qu'un modèle complet avec tous mes paramètres.
J'essaie de reproduire le processus que mon conférencier a utilisé dans R, mais jusqu'à présent, je me bats et 4 résultats individuels ne me fournissent rien d'utile. Je viens de commencer mon nouveau travail et ils aimeraient que je produise ce modèle.
Avez-vous des idées?
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je serai ravi de vous les fournir.
Merci d'avance,
Stephen
PS Est-il possible d'augmenter le nombre d'observations traitées par JMP? Mes données sont détaillées et submergent JMP. Je viens de couper un échantillon pour effectuer la modélisation entre-temps.
Re: Problème avec le modèle ARIMA simple - multivariéSalut Jeff
Désolé si je n'ai pas fourni les détails correctement, vous avez interprété ce que je voulais dire correctement.
En termes simples, vous avez répondu exactement à ma question. Je produisais une sortie identique à votre deuxième image, mais je ne savais pas comment la faire passer à la cinquième image.
Merci pour votre réponse détaillée avec des captures d'écran incluses. C'était une grande aide.
Meilleur,
Stephen
Re: Problème avec le modèle ARIMA simple - multivariéSalut Stephen,
Pouvez-vous donner plus de détails sur ce que vous avez fait et quels résultats vous avez obtenus?
Utilisez-vous la plate-forme Time Series? Quand vous dites que vous avez utilisé "les trois autres véhicules de camping comme les x", quel rôle avez-vous mis dans le dialogue?
Si vous les mettez dans la liste des entrées de la boîte de dialogue de lancement de la série chronologique, vous verrez initialement chacune des variables (Y et liste des entrées) dans le rapport. Cela vous donne l'occasion d'examiner chaque colonne individuellement et de déterminer le meilleur modèle de série chronologique pour chaque série.
Vous pouvez ensuite utiliser ces informations lorsque vous choisissez la fonction de transfert dans le menu du triangle rouge en haut du rapport.
Cela vous donnera une boîte de dialogue où vous pouvez spécifier le modèle de fonction de transfert.
Voici un exemple de la sortie d’un modèle de fonction de transfert.
J'espère que ça aide.
-Jeff
