Cómo ejecutar inviernos multiplicativos y qué hace "ejecutar simulación" cuando lo ejecutamos utilizando JMP
Voy a publicar una pregunta un poco diferente aquí, y una respuesta que encontré útil para entender lo que hace el simulador.
¿Cómo simula JMP un modelo de serie temporal?
JMP simula posibles trayectorias de series temporales futuras utilizando parámetros fijos y ruido aleatorio.
Tal vez algo un poco menos abstracto:
digamos que ejecuto un ARIMA 1,1,1 en Pasajeros de registro de seriesg.jmp
Y luego guardar la fórmula de predicción.
ARIMA Forecast(
:Actual Log Passengers,
144,
ARIMA( 1, 1, 1 ),
{AR Coefficients( {-0.582604336951054} ),
MA Coefficients( {-0.850222562210878} ), Intercept( 0.00425609524103588 )},
Row() - 144,
Row() - 144
);
¿Simula el uso de esta expresión para simular k periodos?
¿Qué efecto tiene la semilla? (¿Es solo una semilla al azar?)
¿Dónde se agrega el ruido aleatorio?
Para este ejemplo, la expresión del modelo es
y
- y 's son datos observados de series de tiempo con índices de tiempo como subíndices.
- Las capitales B se denominan operadores atrasados.
- Las mayúsculas y minúsculas son las anotaciones JMP de ruidos, indexadas por tiempo también.
La forma general se encuentra en los “Detalles estadísticos para los modelos ARIMA” en la documentación.
La plataforma informa las estimaciones de parámetros de los modelos en esa forma general.
Una forma amigable no experta del modelo anterior es,
donde las versiones beta implican cálculos adicionales de las estimaciones de los parámetros del modelo anterior. JMP NO informa esta parametrización.
Para ARIMA Forecast JSL, el cálculo solo necesita,
Al hacer que todos los ceros de a, es decir, la expectativa de ruidos son ceros.
Para la simulación, las necesidades de cálculo,
y necesita valores simulados para a. Cada semilla generará diferentes series de a.
(Gran saludo a Peng Liu por ayuda aquí)
Gracias Byron, mi pregunta es ¿qué tipo de simulación se ejecuta? MCMC etc? Es un cuadro negro en este momento ... quiero entender algunos detalles sobre lo que sucede cuando hago clic en ese botón ejecutar 1 simulación durante 10 períodos con una semilla de 100, ¿qué debo hacer si estoy usando un ARMA (1,1)? modelo.
Desde el Ayuda de comparación de modelos :
Simular una vez Proporciona una simulación del modelo a cabo. k períodos de tiempo. La simulación se muestra en la gráfica de series de tiempo de comparación de modelos. Cambiar k , use la opción Número de períodos de pronóstico en el triángulo rojo de Series de tiempo.
