멀티 플랙 티브 윈터를 실행하는 방법과 JMP를 사용하여 실행할 때 "시뮬레이션 실행"은 무엇입니까?
여기에 약간 다른 질문을 게시하고 시뮬레이터의 기능을 이해하는 데 도움이되는 답변을 게시 할 것입니다.
JMP는 시계열 모델을 어떻게 시뮬레이트합니까?
JMP는 고정 매개 변수와 랜덤 노이즈를 사용하여 미래 시계열의 가능한 궤도를 시뮬레이션합니다.
어쩌면 조금 덜 추상적 인 것일 수도 있습니다.
seriesg.jmp의 Log Passengers에서 1,1,1 ARIMA를 실행한다고 가정 해 보겠습니다.
그런 다음 예측 수식을 저장합니다.
ARIMA Forecast(
:Actual Log Passengers,
144,
ARIMA( 1, 1, 1 ),
{AR Coefficients( {-0.582604336951054} ),
MA Coefficients( {-0.850222562210878} ), Intercept( 0.00425609524103588 )},
Row() - 144,
Row() - 144
);
시뮬레이션을 사용하여 k 기간을 시뮬레이션하려면이 표현식을 사용합니까?
씨앗에는 어떤 영향이 있습니까? (그냥 임의의 씨앗입니까?)
랜덤 잡음은 어디에서 추가됩니까?
이 예제의 경우 모델의 표현식은 다음과 같습니다.
과
- y는 시간 인덱스가있는 시계열 데이터를 첨자로 사용합니다.
- 자본 B는 소위 역 연산자입니다.
- 소문자 a는 시간에 따라 인덱스 된 잡음의 JMP 문서 표기법입니다.
일반적인 양식은 문서의 "ARIMA 모델에 대한 통계 정보"에 있습니다.
플랫폼은 일반적인 형태로 모델의 매개 변수 추정치를보고합니다.
위의 모델의 전문가가 아닌 친숙한 형태는,
여기서 베타 버전은 위 모델의 매개 변수 추정치에 대한 추가 계산을 포함합니다. JMP는이 매개 변수화를보고하지 않습니다.
ARIMA Forecast JSL의 경우 계산이 필요합니다.
모두 0을 만들면, 즉 잡음의 기대치가 0이됩니다.
시뮬레이션의 경우,
a에 대한 시뮬레이션 된 값이 필요합니다. 각 씨앗은 일련의 a를 생성합니다.
(Peng Liu에게 큰 소리로 큰 도움을 청합니다.)
감사합니다 Byron, 제 질문은 어떤 종류의 시뮬레이션이 실행됩니까? MCMC 등? 그것의 블랙 박스는 지금 ... 그 버튼을 클릭했을 때 일어나는 일에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다. 100 개의 시드로 10 개의 시간 동안 1 개의 시뮬레이션을 실행합니다. ARMA (1,1)를 사용하면 어떻게됩니까? 모델.
로부터 모델 비교 도움말 :
한 번 시뮬레이션 모델의 시뮬레이션을 하나 제공합니다. 케이 기간. 시뮬레이션은 모델 비교 시간 시리즈 플롯에 표시됩니다. 바꾸다 케이 시계열 빨간색 삼각형의 예측 기간 수 옵션을 사용하십시오.
