Come eseguire gli inverni moltiplicativi e cosa fa "eseguire la simulazione" quando lo eseguiamo usando JMP
Inserirò qui una domanda leggermente diversa e una risposta che ho trovato utile per capire cosa fa il simulatore.
In che modo JMP simula un modello di serie temporali?
JMP simula possibili traiettorie di serie temporali future utilizzando parametri fissi e rumore casuale.
Forse qualcosa di un po 'meno astratto:
Diciamo che eseguo un ARIMA 1,1,1 su Log Passengers da seriesg.jmp
E poi salva la formula di predizione
ARIMA Forecast(
:Actual Log Passengers,
144,
ARIMA( 1, 1, 1 ),
{AR Coefficients( {-0.582604336951054} ),
MA Coefficients( {-0.850222562210878} ), Intercept( 0.00425609524103588 )},
Row() - 144,
Row() - 144
);
Simula usare questa espressione per simulare periodi k?
Che effetto ha il seme? (è solo un seme casuale?)
Dove viene aggiunto il rumore casuale?
Per questo esempio, l'espressione del modello è
e
- si osservano i dati delle serie temporali con indici temporali come pedici.
- I capitali B sono i cosiddetti operatori arretrati.
- Le minuscole a sono le notazioni dei rumori dei documenti JMP, indicizzate anche dal tempo.
Il modulo generale è nella sezione "Dettagli statistici per i modelli ARIMA" nella documentazione.
La piattaforma riporta le stime dei parametri dei modelli in quella forma generale.
Una forma amichevole non esperta del modello di cui sopra è,
dove il beta coinvolge calcoli aggiuntivi delle stime dei parametri dal modello sopra. JMP NON segnala questa parametrizzazione.
Per ARIMA Forecast JSL, il calcolo richiede solo
facendo tutti gli zeri di a, cioè l'aspettativa di rumori sono zero.
Per la simulazione, il calcolo ha bisogno,
e ha bisogno di valori simulati per a's. Ogni seme genererà diverse serie di a.
(grande urlo a Peng Liu per l'aiuto qui)
Grazie Byron, la mia domanda è che tipo di simulazione viene eseguita? MCMC ecc.? È una scatola nera in questo momento ... voglio capire alcuni dettagli su cosa succede quando clicco su quel pulsante esegui 1 simulazione per 10 periodi con un seme di 100, cosa fa se sto usando un ARMA (1,1) modello.
Dal Aiuto per il confronto dei modelli :
Simula una volta Fornisce una simulazione del modello K periodi di tempo. La simulazione viene mostrata sul grafico delle serie temporali di confronto dei modelli. Cambiare K , utilizzare l'opzione Numero di periodi di previsione nel triangolo rosso Serie storica.
