Ausführen von multiplikativen Wintern und "Ausführen von Simulationen" bei Verwendung von JMP
Ich werde hier eine etwas andere Frage posten und eine Antwort, die mir beim Verständnis der Funktionen des Simulators hilfreich erschien.
Wie simuliert JMP ein Zeitreihenmodell?
JMP simuliert mögliche Trajektorien zukünftiger Zeitreihen mit festen Parametern und zufälligem Rauschen.
Vielleicht etwas weniger abstrakt:
Nehmen wir an, ich habe eine 1,1,1-ARIMA für die Log-Passagiere von seriesg.jmp
Und dann speichern Sie die Vorhersageformel
ARIMA Forecast(
:Actual Log Passengers,
144,
ARIMA( 1, 1, 1 ),
{AR Coefficients( {-0.582604336951054} ),
MA Coefficients( {-0.850222562210878} ), Intercept( 0.00425609524103588 )},
Row() - 144,
Row() - 144
);
Verwendet simulate diesen Ausdruck, um k Perioden zu simulieren?
Welche Wirkung hat das Saatgut? (ist es nur ein zufälliger Samen?)
Wo wird das zufällige Rauschen hinzugefügt?
In diesem Beispiel lautet der Ausdruck des Modells
und
- y 's sind beobachtete Zeitreihendaten mit Zeitindizes als Index.
- Bei Capital B handelt es sich um sogenannte Rückwärtsoperatoren.
- Kleinbuchstaben sind JMP-Dokumentennotizen, die ebenfalls nach Zeit indiziert sind.
Die allgemeine Form ist in der Dokumentation unter "Statistische Angaben für ARIMA-Modelle" enthalten.
Die Plattform meldet Parameterschätzungen der Modelle in dieser allgemeinen Form.
Eine nicht sachverständige freundliche Form des obigen Modells ist
wobei Betas zusätzliche Berechnungen der Parameterschätzungen aus dem obigen Modell beinhalten. JMP meldet diese Parametrierung NICHT.
Für ARIMA Forecast JSL benötigt die Berechnung nur
indem Sie alle a-Nullen setzen, dh die Erwartung von Rauschen ist Nullen.
Für die Simulation muss die Berechnung
und benötigt simulierte Werte für a's. Jeder Samen erzeugt eine andere Reihe von Einsen.
(riesiger Ruf an Peng Liu um Hilfe hier)
Danke Byron, meine Frage ist, welche Art von Simulation ausgeführt wird. MCMC usw.? Es ist eine Black Box im Moment ... Ich möchte ein paar Details darüber verstehen, was passiert, wenn ich auf diese Schaltfläche klicke, eine Simulation für 10 Zeiträume mit einem Startwert von 100 ausführen. Modell.
Von dem Hilfe zum Modellvergleich :
Einmal simulieren Stellt eine Simulation des Modells zur Verfügung k Zeit Abschnitte. Die Simulation wird in der Zeitreihendarstellung des Modellvergleichs dargestellt. Wechseln k verwenden Sie die Option Anzahl der Prognoseperioden im roten Dreieck der Zeitreihe.
