Comment exécuter des hivers multiplicatifs et que fait "exécuter la simulation" quand on l'exécute avec JMP
Je vais poser ici une question légèrement différente et une réponse que j’ai trouvée utile pour comprendre ce que fait le simulateur.
Comment JMP simule-t-il un modèle de série chronologique?
JMP simule les trajectoires possibles des futures séries temporelles à l'aide de paramètres fixes et de bruit aléatoire.
Peut-être quelque chose d'un peu moins abstrait:
Disons que je lance un 1,1,1 ARIMA sur Log Passengers de seriesg.jmp
Et puis enregistrez la formule de prédiction
ARIMA Forecast(
:Actual Log Passengers,
144,
ARIMA( 1, 1, 1 ),
{AR Coefficients( {-0.582604336951054} ),
MA Coefficients( {-0.850222562210878} ), Intercept( 0.00425609524103588 )},
Row() - 144,
Row() - 144
);
Est-ce que simuler utilise cette expression pour simuler k périodes?
Quel est l'effet de la graine? (est-ce juste une graine aléatoire?)
Où le bruit aléatoire est-il ajouté?
Pour cet exemple, l’expression du modèle est
et
- Les y sont des données de série temporelle observées avec des indices de temps sous forme d'indices.
- Les capitaux B sont ce qu'on appelle des opérateurs rétrogrades.
- Les minuscules a sont des notations JMP doc de bruits, indexées également par le temps.
La forme générale se trouve dans les «Détails statistiques pour les modèles ARIMA» dans la documentation.
La plate-forme rapporte des estimations de paramètres des modèles sous cette forme générale.
Une forme conviviale pour les non-experts du modèle ci-dessus est,
où les bêta impliquent des calculs supplémentaires des estimations de paramètres à partir du modèle ci-dessus. JMP ne rapporte pas ce paramétrage.
Pour ARIMA Forecast JSL, le calcul ne nécessite que,
en faisant tous les zéros de a, c'est-à-dire que l'attente de bruits est égale à zéro.
Pour la simulation, les besoins de calcul,
et a besoin de valeurs simulées pour a. Chaque graine générera différentes séries de a.
(énorme cri à l'aide de Peng Liu ici)
Merci Byron, ma question est quel type de simulation est exécuté? MCMC etc? C'est une boîte noire en ce moment ... je veux comprendre certains détails sur ce qui se passe lorsque je clique sur ce bouton pour exécuter 1 simulation sur 10 périodes avec une valeur de 100, que faire si j'utilise un ARMA (1,1) modèle.
Du Aide sur la comparaison de modèles :
Simuler une fois Fournit une simulation de la modélisation k périodes. La simulation est présentée sur le graphe chronologique de la comparaison de modèles. Changer k , utilisez l’option Nombre de périodes de prévision dans le triangle rouge Séries temporelles.
