인플레이션이있는 데이터 세트에서 계절성 찾기<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />나는 다음과 같은 데이터 세트를보고있다.
http://www.census.gov/retail/marts/www/download/text/adv72200.txt
세트에 계절성이 있는지 확인하고 싶습니다. Auto Correlation (자동 상관 관계)에는 스파이크가 나타나지 않지만 데이터가 그처럼 강력한 상승 추세를 보이기 때문에 약간의 바보 같다고 생각합니다. 그 상승 추세 (즉, 인플레이션)를 통제하고 계절성을 찾길 원합니다.
아무도 이것으로 나를 도울 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
-매트
재 : 인플레이션이있는 데이터 세트에서 계절성 찾기시계열 접근 방법 외에도,
적합 모델은 시간의 fcn (아마도 ^ 2)으로 전반적인 추세 데이터와 함께 사용될 수 있습니다.
강력한 전체 트렌드가 정의되면 적합 모델을 사용하여 전체 (선형, 다항식 등)에 대한 함수를 찾은 다음 "잔차 저장"을 수행하고 추세와 관계없이 월별 잔차를 검사 할 수 있습니다.
나는 (때때로 시계열이 일정한 단계가 아닌 경우에 사용되는) 접근법을 보았고, 라디안 (월 / 6 * pi)로 "위상"을 계산하고,이 단계의 SIN과 COS를 계산하고,이를 용어로 추가했다. 적합 모델.
문안 인사-
재 : 인플레이션이있는 데이터 세트에서 계절성 찾기매트,
차분으로 상승 추세를 제어 할 수 있습니다. 이 옵션은 차이 옵션을 선택하여 시계열 분석 모듈에서 쉽게 처리 할 수 있습니다. 또는 원하는 경우 새 열을 만들고 식 수식 - 식량을 입력하여 직접 차이를 계산할 수 있습니다 Row () - 1 (즉, 행 () - 1이 첨자로 쓰입니다.) 이것은 추세를 제거하는 현재 관찰에서 이전 관측치를 뺍니다. 첫 번째 행은 오류를 반환합니다. 확인을 클릭하면됩니다.
차이 값은 더 이상 상승 추세가 없어야합니다.
