Bonjour à tous,
Ma question concerne la compréhension de la signification de la terminologie de la plate-forme de préblanchiment de JMP.
De plus, comprendre comment cela m'aide à déterminer une fonction de transfert appropriée que je peux utiliser pour tester si x cause y.
La sortie de préblanchiment de JMP montre trois ACF différents étiquetés "Prewhiten Corr", "Noise AutoCorr" et "Noise Partial AutoCorr".
À quoi font référence Prewhiten Corr, Noise AutoCorr et Noise Partial AutoCorr ?
Le préblanchiment corr est-il la corrélation entre les résidus du modèle sarima de x et la réponse y filtrée ?
Est-ce que Noise AutoCorr & Noise Partial AutoCorr est le bruit de la variable filtrée y ?
Dois-je utiliser Noise AutoCorr & Noise Partial AutoCorr pour spécifier la partie y sarima de la fonction de transfert et utiliser le modèle sarima pour l'entrée x pendant la phase de préblanchiment ?
Arrière plan:
Je suis intéressé par l'utilisation des outils de préblanchiment de JMP pour aider à identifier si l'une des deux variables de série temporelle "cause/modifie" l'autre variable de série temporelle.
Ma classe utilise R. Nous ajustons essentiellement le modèle sarima à la série temporelle x 'input' et sauvegardons les résidus.
Pendant ce temps, la "sortie" y est filtrée sur la base du modèle sarima ajusté à x.
Enfin, nous traçons les résidus du modèle sarima de x en fonction du y filtré.
J'essaie vraiment de comprendre comment obtenir ce graphique des résidus de x par rapport à y filtré.
Ensuite, déterminez si x cause y.
Merci d'avance pour votre aide sur ce sujet,
nopon649
