Hallo, ich habe dieses einfache DOE analysiert:
A B Y
33 180 3317
33 180 3653
17 230 6133
17 230 6436
25 205 5939
33 230 12431
17 180 1710
17 180 1806
25 205 5578
33 230 13680
mit Standard Least Square und mit GenReg.
Mir ist aufgefallen, dass die Schätzungen genau gleich sind, GenReg jedoch einen kleineren Wert ergibt (in Kursivschrift).
Standard Least Square:
Intercept -29469.6125 1390.0621826 -21,20 <.0001
A 265.5625 19.698753398 13,48 <.0001
B 140,97 6.3036010872 22,36 <.0001
(A-25) * (B-205) 6,305 0,787950 1359 8.00 0.0002
GenReg (normal, Vorwärtsauswahl, min. AICc)
Laufzeit Schätzung Standardfehler Wald ChiSquare Prob> ChiSquare Lower 95% Upper 95%
Intercept -29469.6125 1210.3742588 592.80177141 <.0001 -31841.90246 -27097.32254
A 265.5625 15.108244044 308.96231754 <.0001 235.9508858 295.1741142
B 140,97 4.834638094 850.20853436 <.0001 131.49428346 150.44571654
(A-25) * (B-205) 6,305 0,6043297618 108.84844181 <.0001 5.1205354322 7.4894645678
Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
vielen Dank im Voraus.
Matteo
Ich sehe keinen Unterschied in AICc oder BIC zwischen den beiden Plattformen, aber ich sehe definitiv den Unterschied in den Standardfehlern.
Wenn Sie in der GenReg-Plattform die Schätzung auf "Kleinste Standardquadrate" ändern, werden genau dieselben Standardfehler angezeigt. Sie sehen die Unterschiede, wenn diese in "Schrittweise" geändert werden, obwohl das Modell dasselbe ist.
Die Antwort ist auf eine andere Methode zur Schätzung der Standardfehler zurückzuführen. In der JMP-Hilfe macht Gen Reg Folgendes:
Standard Least Squares bietet eine direktere Berechnung des Standardfehlers.
