Erreur pour les estimations de modèle empiriques<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Bonjour chère communauté,
Je travaille avec des données climatiques afin de prévoir les émissions de gaz provenant des feuilles des plantes. J'ai créé des estimations pour la quantité de gaz (en grammes) libérée au cours d'une saison.
J'ai effectué plusieurs mesures afin de prévoir des valeurs pour des périodes non mesurées.
J'ai créé deux modèles de régression multiple pour prévoir toutes les heures les émissions (y2):
1) x1, x2, x3 à prédire y1
2) y1 , x4, x5, pour prédire y2
J'ai prédit les valeurs y1 et y2 en fonction des estimations du modèle. Ensuite, j'ai résumé toutes les valeurs prédites pour y2 afin d'obtenir l'estimation dont j'avais besoin.
Ce qui me manque, c’est un terme d’erreur pour cette estimation.
Je pensais à l'origine que jmp devait prédire les valeurs de l'erreur pour chaque valeur en ajustant modèle> Enregistrer les colonnes> Std pour les valeurs prédites.
puis résumez ensuite selon la formule:
n = 2500
Mutuelle SE = racine carrée (se1 ^ 2 + se2 ^ 2 + ...... + se2500 ^ 2)
Mais l'erreur augmente à peine lorsque je crée mon estimation cumulative. donc il ne semble pas que la bonne façon
Des idées sur la façon d'aborder ce problème?
Merci
Re: Erreur pour les estimations de modèle empiriquesUn processus simple consiste à définir votre modèle initial dans un ensemble de colonnes et à définir la valeur y1 comme une colonne. Ensuite, cette colonne contenant y1 peut être une entrée dans une autre colonne contenant le ou les deuxièmes modèles.
Re: Erreur pour les estimations de modèle empiriquesUne dernière question,
Comment travailleriez-vous lorsque vous avez des estimations qui sont le résultat de deux modèles, comme ci-dessus, où je prédis d'abord y1, puis l'utilise pour prédire y2?
Depuis la prédiction d'erreur pour y2 repose sur deux modèles.
Merci
Re: Erreur pour les estimations de modèle empiriquesUn grand nombre d'approches de modélisation et de simulation sont possibles avec JMP et JMP Pro. Vous ne dites pas quelle version ou quel produit vous utilisez. La beauté de JMP et JMP Pro réside dans le fait que vous pouvez visualiser une grande partie de ce que vous essayez d'accomplir avec des affichages de données simples et élégants. Je suggère d'utiliser les plateformes de modélisation et de simulation appropriées pour vous donner les résultats souhaités. Enregistrez ensuite la ou les formules de prédiction du modèle dans la table de données pour les utiliser dans le profileur JMP intégré. Si vous utilisez JMP Pro, je vous encourage également à utiliser la plate-forme Comparaison de modèles pour comparer les différents modèles que vous avez créés. Il existe également un profileur intégré à la plate-forme de comparaison de modèles qui pourrait également vous être utile.
Re: Erreur pour les estimations de modèle empiriquesMerci Peter pour ta réponse,
Je n'ai pas (encore) d'expérience avec Monte Carlo.
Je n'ai pas mentionné avoir fait ce processus plusieurs fois, créant des estimations pour différentes espèces de plantes p1, p2 ... p6.
Je voudrais mettre des barres d'erreur sur ces estimations cumulatives dans un graphique, afin de pouvoir montrer la fiabilité des estimations et effectuer un test de contraste entre les catégories.
Pensez-vous que c'est la bonne méthode?
Re: Erreur pour les estimations de modèle empiriquesAvez-vous pensé à une approche de simulation de Monte Carlo pour résoudre y2? Je pense que ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas "l'erreur" du point de vue de l'erreur standard d'estimation de paramètre, mais plutôt les caractéristiques de distribution de y1 et de y2 pour les moyennes, les variances, les formes, etc.?
