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Significación estadística en la tendencia de series de tiempoEstoy buscando una manera de evaluar la importancia estadística de una tendencia en un conjunto de datos de series de tiempo.

Por ejemplo, el conjunto de datos de ejemplo "Seriesg" en JMP (el conjunto de pasajeros de la aerolínea) muestra un aumento constante en la variable "log Passengers". Tiene un patrón cíclico y el libro "Estadísticas de inicio JMP" lo analiza en la página 531.

Pero lo que no puedo encontrar en ninguna parte es una forma de obtener una prueba t en la pendiente de la tendencia.

Está claro que esta tendencia no es difícil de ver, pero si tengo datos más ruidosos y me gustaría realizar una prueba t en la pendiente de una regresión lineal sobre la tendencia que no está sesgada debido a la autocorrelación, ¿cómo? ¿Yo hago eso?

¡Gracias!
-ChrisRe: Significado estadístico en la tendencia de series de tiempoPuede usar "tiempo" como entrada de tendencia lineal. En el módulo de series de tiempo de JMP, seleccione "registrar pasajero" como y, y el tiempo como un identificador de tiempo y como una entrada. Usted querrá ajustar esto como una función de transferencia.

Obtuve los mejores resultados utilizando una orden autorregresiva 3 y una orden autorregresiva estacional 1, con el tiempo comprobado como una entrada simple. Los residuos no son autocorrelacionados y la pendiente es significativa t <0,0001.Re: Significancia estadística en la tendencia de series temporalesHola Chris, bueno, si tienes SAS/ETS puedes usar Proc UCM para realizar tu análisis de tendencias de series temporales y te dará un valor p de varias tendencias, ciclos, cambios de nivel e irregularidades.

Saludos,
CachondoRe: Significancia estadística en la tendencia de series temporalesCachondo,
Lamentablemente no tengo SAS, uso JMP. ¿Qué incluye el procedimiento almacenado de SAS? ¿Existe algo similar en el software JMP?

Gracias,