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시계열 추세의 통계적 의의저는 시계열 데이터 세트에서 추세의 통계적 유의성을 평가하는 방법을 찾고 있습니다.

예를 들어 JMP(항공사 승객 세트)의 "Seriesg" 예제 데이터 세트는 "log Passengers" 변수의 꾸준한 증가를 보여줍니다. 여기에는 순환 패턴이 있으며 "JMP Start Statistics" 책의 531페이지에서 이에 대해 설명합니다.

하지만 어디에서도 찾을 수 없는 것은 추세의 기울기에 대한 t-test를 얻는 방법입니다.

이 추세를 확인하는 것은 어렵지 않지만 노이즈가 많은 데이터가 있고 자기 상관으로 인해 편향되지 않은 추세에 대한 선형 회귀 기울기에 대한 t-검정을 얻고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 내가 그런다고?

감사해요!
-크리스제목: 시계열 추세의 통계적 유의성안녕하세요 크리스, SAS/ETS를 사용하신다면 Proc UCM을 통해 시계열 추세 분석을 수행할 수 있으며, 이 프로그램은 다양한 추세, 주기, 수준 변화 및 불규칙성에 대한 p값을 출력합니다.

문안 인사,
랜디제목: 시계열 추세의 통계적 유의성랜디,
아쉽게도 저는 SAS가 없고 JMP를 사용합니다. SAS 프로시저에는 어떤 기능이 포함되어 있나요? JMP 소프트웨어에는 그와 유사한 기능이 있나요?

감사해요,