1426_it-IT

liliconcom

Importanza statistica sulla tendenza delle serie temporaliSto cercando un modo per valutare l'importanza statistica di una tendenza in un insieme di dati di serie temporali.

Ad esempio il set di dati di esempio "Seriesg" in JMP (i passeggeri della compagnia aerea impostati) mostra un costante aumento della variabile "Log Passengers". Ha uno schema ciclico e il libro "JMP Start Statistics" ne parla a pagina 531.

Ma quello che non riesco a trovare da nessuna parte è un modo per ottenere un t-test sulla pendenza della tendenza.

È chiaro che questa tendenza non è difficile da vedere, ma se ho dati più rumorosi e mi piacerebbe ottenere un t-test sulla pendenza di una regressione lineare sulla tendenza che non è distorta a causa di autocorrelazione, come fare Lo faccio?

Grazie!
-ChrisOggetto: rilevanza statistica sulla tendenza delle serie temporaliPuoi usare "tempo" come input di tendenza lineare. Nel modulo Serie temporali JMP, selezionare "registro passeggero" come y, e il tempo sia come tempo sia come input. Ti consigliamo di adattare questo come una funzione di trasferimento.

Ho ottenuto i risultati migliori utilizzando un ordine autoregressivo 3 e un ordine autoregressivo stagionale 1, con il tempo controllato come input semplice. I residui non sono autocorrelati e la pendenza è originale <0,0001.Oggetto: Significatività statistica dell'andamento delle serie temporaliCiao Chris, se hai SAS/ETS puoi usare Proc UCM per analizzare l'andamento delle serie temporali e ottenere un valore p per diverse tendenze, cicli, variazioni di livello e irregolarità.

Saluti,
RandyOggetto: Significatività statistica dell'andamento delle serie temporaliRandy,
Purtroppo non dispongo di SAS, utilizzo JMP. Cosa include la procedura SAS? Esiste un equivalente nel software JMP?

Grazie,