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Importance statistique de la tendance de la série chronologiqueJe cherche un moyen d'évaluer la signification statistique d'une tendance dans un ensemble de données chronologiques.

Par exemple, le jeu de données d'exemple "Seriesg" dans JMP (l'ensemble de passagers aériens) montre une augmentation constante de la variable "Journal des passagers". Il a un schéma cyclique et le livre "JMP Start Statistics" en parle à la page 531.

Mais ce que je ne trouve nulle part ailleurs est un moyen d’obtenir un test t sur la pente de la tendance.

Il est clair que cette tendance n’est pas difficile à voir, mais si j’ai des données plus bruyantes et que j’aimerais obtenir un test t sur la pente d’une régression linéaire sur la tendance qui ne soit pas biaisée par la corrélation automatique, Je fais ça?

Merci!
-ChrisObjet: Signification statistique de la tendance de la série chronologiqueVous pouvez utiliser le "temps" comme entrée de tendance linéaire. Dans le module de séries temporelles JMP, sélectionnez "enregistrer passager" en tant que y et heure en tant qu'ID de temps et en tant qu'entrée. Vous voudrez adapter ceci en tant que fonction de transfert.

J'ai obtenu les meilleurs résultats en utilisant un ordre autorégressif 3 et un ordre autorégressif saisonnier 1, le temps étant contrôlé comme une simple entrée. Les résidus ne sont pas autocorrélés et la pente est significative t <0,0001.Re: Signification statistique de la tendance des séries chronologiquesSalut Chris, eh bien, si tu as SAS/ETS, tu peux utiliser Proc UCM pour effectuer l'analyse de tendance de ta série temporelle et elle fournit une valeur p pour diverses tendances, cycles, changements de niveau et irrégularités.

Salutations,
ExcitéRe: Signification statistique de la tendance des séries chronologiquesExcité,
Malheureusement, je n'ai pas SAS, j'utilise JMP. Que comprend la procédure SAS ? Existe-t-il un équivalent dans le logiciel JMP ?

Merci,