Me he dado cuenta de que los BLUP de las estimaciones del componente de varianza REML darán como resultado una tendencia alcista en un gráfico condicional residual frente a condicional predicho. Las predicciones de efectos aleatorios de EMS son siempre la media de cada nivel de efectos aleatorios, por lo que los gráficos aparecen siempre como se espera. Me estoy rascando un poco la cabeza sobre por qué REML hace esto.
Aquí hay un ejemplo donde genero aleatoriamente 100 grupos de tamaño 2 con un componente de varianza de grupo. El modelo es solo el efecto aleatorio grupal, no hay efectos fijos. Si guardo las predicciones y los residuos condicionales, hago el siguiente gráfico.
Al hacer lo mismo con EMS en lugar de REML, obtengo este gráfico:
Esta gráfica es equivalente a tratar al Grupo como un efecto fijo en lugar de aleatorio, y es exactamente lo que esperaría que se viera.
Entonces, parece que los BLUP de REML están sobreestimando las medias del grupo inferior y subestimando las medias del grupo que son más altas. ¿Alguna explicación para este comportamiento?
Se adjunta tabla de datos con scripts. ¡Cualquier idea sería muy apreciada!
