Serie temporal ARIMA de ACF, PACF<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />¿Cómo se utilizan los gráficos de series temporales ACF y PACF para sugerir los componentes AR estacionales y no estacionales del modelo ARIMA?
Re: Serie temporal ARIMA de ACF, PACF¡Encantado de ayudar!
Re: Serie temporal ARIMA de ACF, PACFOK gracias. Esto funciona.
Re: Serie temporal ARIMA de ACF, PACFGeneralmente miro estos gráficos para ver qué rezagos tienen los coeficientes de correlación más altos para ayudar a determinar el orden de diferenciación para el componente AR y el intervalo estacional si estoy contemplando algún tipo de modelo ARIMA estacional. También trato de utilizar algunos conocimientos sobre procesos para validar, en un sentido no estadístico, mis conjeturas de diferenciación y de intervalos estacionales. Por ejemplo... si estuviera monitoreando la temperatura en mi casa, controlada por un termostato, minuto a minuto, sospecharía que un orden de diferenciación cercano a 1 sería el mejor. Si estuviera monitoreando el consumo mensual de gas natural de mi hogar, supongo que un componente de retraso estacional se produciría con 12 meses de anticipación. Seriesg.jmp en el directorio de datos de muestra de JMP es un buen conjunto de datos de muestra para ilustrar estos conceptos.
