ARIMA-Zeitreihen von ACF, PACF<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Wie verwenden Sie die ACF- und PACF-Zeitreihendiagramme, um die nichtsaisonalen und saisonalen AR-Komponenten des ARIMA-Modells vorzuschlagen?
Betreff: ARIMA-Zeitreihe von ACF, PACFFroh, dass ich Helfen kann!
Betreff: ARIMA-Zeitreihe von ACF, PACFOK danke. Das funktioniert.
Betreff: ARIMA-Zeitreihe von ACF, PACFIm Allgemeinen schaue ich mir diese Diagramme an, um zu sehen, welche Verzögerung(en) die höchsten Korrelationskoeffizienten aufweisen, um die Differenzierungsreihenfolge für die AR-Komponente und das saisonale Intervall zu bestimmen, wenn ich über eine Art saisonales ARIMA-Modell nachdenke. Ich versuche auch, einige Prozesskenntnisse zu nutzen, um meine Differenzierungs- und Saisonintervallschätzungen im nichtstatistischen Sinne zu validieren. Wenn ich zum Beispiel die Temperatur in meinem Zuhause, gesteuert durch einen Thermostat, jede Minute überwachen würde, würde ich vermuten, dass eine Differenzordnung nahe 1 die beste ist. Wenn ich den monatlichen Erdgasverbrauch meines Hauses überwachen würde, schätze ich, dass eine saisonale Verzögerungskomponente 12 Monate später auftreten würde. Seriesg.jmp im JMP-Beispieldatenverzeichnis ist ein guter Beispieldatensatz zur Veranschaulichung dieser Konzepte.
