Modelli misti con JMP: posso vedere la matrice di covarianza<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Cari JMPers! Spero che vi piaccia Amsterdam. Peccato non poter venire a chiedertelo personalmente.
Quando si lavora con modelli misti in JMP: C'è qualche possibilità di vedere i blocchi della matrice di covarianza stimata. Sono interessato a ciò che ottengo in SAS quando utilizzo le opzioni G, R e soprattutto V in PROC MIXED. Mi piace dare un'occhiata a questo per assicurarmi di aver impostato correttamente il modello e che la struttura di covarianza abbia senso. Sono ben consapevole che dovrei essere in grado di capirlo da solo in base alle stime dei parametri di covarianza ... solo che non mi fido completamente di me stesso. I modelli misti sembrano sempre così complicati ![:\](https://jmp.vanillacommunities.com/resources/emoji/confused.png ":\")
Grazie per qualsiasi aiuto in merito.
Ri: Modelli misti con JMP: posso vedere la matrice di covarianzaSi, puoi. Ecco il mio post sul blog JMP che mostra l'adattamento di tre diverse strutture di covarianza con la personalità del modello misto di JMP Pro: non strutturato , AR(1) e CS. JMP Pro per modelli misti lineari — Parte 2
