Zeitreihen, Berechnungsverzögerung<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hallo, ich möchte überprüfen, ob einige Temperaturdaten, die ich habe, korrelieren, und ich vermute, dass es eine zeitabhängige Verzögerung gibt.
Ich habe die Zeitreihenanalyse mit Kreuzkorrelation ausprobiert. Als Test, was die Analyse macht, habe ich die folgenden Datenspalten eingegeben. Es gibt eine vollständige Korrelation für eine Verzögerung von 7 Zeilen:
Ein A+7
1 8
2 9
3 10
4 11
usw.
Was ich habe, ergibt einfach keinen Sinn. Siehe das Bild unten. Es sollte eine Möglichkeit geben, eine vollständige Korrelation der Daten für eine Verzögerung von 7 zu sehen.
Betreff: Zeitreihen, BerechnungsverzögerungHmm - ich nehme an, das hat mit der Art der Daten zu tun. Wenn ich es mit zufälligen Daten versuche und eine manuelle Berechnung durchführe (Zahlen verschieben und das Integral des Produkts für jeden Wert berechnen), scheint es mir dasselbe zu geben wie JMP. Die Verzögerung beträgt -4, was den Höhepunkt erreicht, wie er sollte. Siehe das Bild.
Die Sache ist, dass die Zeitreihen für jede Autokorrelation gefiltert werden sollten, etwas, das ich gelesen habe, heißt Whitening. Nicht erwähnt und in JMP nicht automatisch möglich, wie ich es sehe. Wie auch immer - JMP scheint meine Verzögerung von -4 zu erkennen, wenn die Daten zufällig sind.
Kann das jemand bestätigen?
