ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측안녕하세요 여러분,
저는 3기간의 사전 예측이 필요한 문제를 해결하려고 합니다. 예를 들어 데이터의 빈도가 하루인 경우 월요일에 실행했을 때 목요일에 대한 예측을 제공하는 모델을 달성하고 싶습니다.
JMP의 ARIMA 플랫폼에 익숙하지만 첫 번째 예측 대신 세 번째 예측을 반환하는 옵션을 찾을 수 없습니다.
이것을 달성하는 방법이 있습니까?
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측안녕하세요 디,
시간을 내어 확인해 주셔서 감사합니다. 현재 JMP에서 이 작업을 수행하는 것은 상당히 번거로운 일처럼 들립니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음 서밋에서 개발자 중 한 명과 더 심도 있는 대화를 나눌 수도 있습니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측시계열 플랫폼의 열에서 3단계 미리 예측을 얻을 수 있는 방법은 없다고 생각합니다. 개발자에게도 확인해 봤습니다. 행을 제외하고, 모델에 맞추고, 예측을 저장하고, 테이블에 기록한 다음, 한 번에 한 행을 제외하여 반복하는 스크립트를 사용하는 것이 가능하다고 생각합니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측안녕하세요 디,
귀하의 의견에 감사드립니다. 나는 당신이 제안하는 것을 이해하지만 이는 단지 값을 1만큼 이동시킬 뿐이지만 방금 이동된 한 단계 앞선 예측을 여전히 사용하고 있습니다. 이 예측은 해당 타임스탬프에서 효과적으로 사용할 수 있었던 것보다 더 많은 정보로 이루어집니다.
내가 하고 싶은 것은 검증 데이터 세트에서 관찰된 값에 대해 3단계 사전 예측과 1단계 사전 예측을 비교하는 것입니다. 그러나 동일한 양의 정보로 만들어졌습니다(즉, 해당 타임스탬프에서). 즉, 관찰된 값(행)에 대한 i번째 기간의 예측을 실제로 보고 싶습니다. 또는 JMP 용어를 사용하여 인용 돕다 > 서적 > 전문 모델링 > 시계열:
검증 데이터 세트의 모든 행에 대한 예측 도표의 오른쪽 부분을 저장하고 싶습니다. 예측 기간이 3이라고 가정하면 관찰된 값 옆에 있는 세 개의 다른 열에 세 기간을 저장하고 싶습니다.
이것이 좀 더 명확해지기를 바랍니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측안녕 마티아,
내 생각에 당신은 3단계 사전 예측을 찾고 있는 것 같은데 맞나요? Lag() 함수를 예측 공식에 적용하면 원하는 대로 작동할 것이라고 생각합니다. 아마도 더 쉬운 방법이 있을 것입니다. 그러나 이것을 시도해 보십시오. 예측 공식을 저장하세요. 그런 다음 예측 수식 열 상단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 수식 열 > 행 > 지연을 선택합니다. 이렇게 하면 예측이 잘못된 방향으로 진행됩니다. 시차 열 상단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식을 선택합니다. 두 번째 인수에는 -1을 입력합니다. (아마도 1을 입력한 다음 +/- 버튼을 클릭하여 음수로 만들어야 할 것입니다.) 그런 다음 확인을 클릭하십시오.
한발 앞서 예측한 내용입니다. 예측 수식의 2행은 시차 예측 수식의 1행입니다. 3단계 앞선 예측의 경우 –3만큼 지연됩니다.
이 내용 중 명확하지 않은 부분이 있거나 귀하가 요청한 것과 다른 질문에 답변한 경우 알려주시기 바랍니다!
--디
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측아니요. 왜냐하면 거기에서 예측 값을 얻을 수 있기 때문입니다. 이는 앞으로 i번째 기간이 아닌 다음 기간에 대한 예측입니다. 적어도 이것이 저장된 ARIMA/전이 함수 공식이 작동한다는 것을 이해하는 방법이지만 뭔가 빠졌을 수도 있습니다.
제가 갖고 싶은 것은 데이터세트의 모든 행에 대해 미리 i번째 예측을 반환할 수도 있는 저장된 ARIMA/전송 함수입니다. 제가 비교하고 싶은 것은 첫 번째 기간보다 앞선 세 번째 기간이 얼마나 더 나빴는지입니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측적합 모델(예: ARIMA(1,1,1))의 윤곽선에서 빨간색 삼각형을 클릭하고 다음을 선택할 수 있습니다. 예측 수식 저장 . 다른 공식과 마찬가지로 이 공식을 원하는 데이터에 사용할 수 있습니다.
읽어주세요 돕다 > 서적 > 전문 모델링 > 시계열 .
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측라디오가 침묵해서 죄송합니다. 저는 일주일 동안 휴가를 가졌습니다.
이제 문제가 보입니다. 훈련과 분리된 검증 데이터 세트에서 ARIMA 모델을 실행하고 모든 포인트/관찰에 대해 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 기간 예측을 보고 싶습니다. 이것이 가능한가?
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측1-31행은 예측 반응과 함께 ARIMA 모델을 적합시키는 데 사용된 실제(관찰) 반응입니다. 32~34행은 관측 데이터를 벗어난 1차, 2차, 3차 기간에 대한 예측(예측 반응)입니다. 따라서 행 31은 월요일의 마지막 관측치이고(귀하의 예에서는) 행 34는 목요일에 대한 예측입니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측음, 우리가 서로를 이해하는지 잘 모르겠어요. 이는 확실히 JMP의 ARIMA 플랫폼을 이해하는 데 문제가 있습니다.
단계별로 알아보도록 하겠습니다.
1) 예측 기간을 3으로 선택하면 예시의 Predicted Oxy 열이 관련 타임스탬프에 대한 3차 기간 예측으로 채워지나요? 즉, 행 3에는 Actual Oxy의 동일한 행에 대한 세 번째 기간 예측이 포함되어 있습니까?
2) 그렇다면 마지막 예측기간뿐만 아니라 테이블의 모든 타임스탬프 지점에 대해 1차 예측기간과 2차 예측기간에 대한 예측값을 나타내는 컬럼을 얻을 수 있나요?
혼란을 드려 죄송하며 기다려주셔서 감사합니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측다음 기간(1), 그 이후 기간(2), 또 한 기간(3)에 대한 예측이 포함된 예측 열을 받았습니다. 마지막 관측 시간(31행) 이후의 세 기간(32~34행) 모두.
JMP 시계열에서 제공하는 세 가지 숫자를 별도의 데이터 열에 수동으로 입력하려면 약간의 노력이 필요합니다. 그렇지 않으면 테이블 > 분할 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측어쩌면 뭔가 빠졌을 수도 있지만 귀하의 예에는 하나의 예측 값(이 경우 3번째 기간 예측)이 있는 하나의 테이블이 있습니다.
제가 묻는 내용은 다음과 같습니다. ARIMA 플랫폼 인터페이스의 출력과 동일한 타임스탬프에 대해 첫 번째 기간 예측이 포함된 열 하나, 두 번째 기간 예측이 포함된 열 하나, 3개 기간 예측이 포함된 열 하나를 하나의 테이블에 포함할 수 있는 방법이 있습니까?
물론 세 가지 다른 예측 기간을 사용하여 아리마를 3번 실행한 다음 병합하면 됩니다. 하지만 덜 번거로운 또 다른 방법이 있을까요?
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측위에 게시한 예에서 볼 수 있듯이 대답은 '예'입니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측알았어 고마워. 지정된 예측에서 기간당 하나의 예측을 저장하는 방법이 있습니까?
예를 들어 3을 지정하면 기간 1에 대한 예측, 기간 2에 대한 예측, 기간 3에 대한 예측을 저장할 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측보다 돕다 > 서적 > 예측 및 전문 모델링 > 시계열 장.
시작 대화 상자에는 다음에 대한 숫자 편집 상자가 포함되어 있습니다. 예측 기간 . 입력하다 삼 당신의 경우를 위해 여기 있습니다. 딸깍 하는 소리 좋아요 에서 시계열 모델을 선택한 다음 이 모델 옆에 있는 빨간색 삼각형을 클릭합니다. 선택하다 열 저장 .
나는 (부적절한) 피트니스 데이터를 사용하여 이러한 단계를 설명합니다. 시계열 역할로 Oxy를 선택하고 예측 기간으로 3을 입력합니다. 1차 ARIMA 모델을 적합하고 열 저장을 선택했습니다. 나는 다음과 같은 결과를 받았습니다.
Re: ARIMA/전이 모델 기능을 사용한 3기간 사전 예측어쩌면 내 질문이 명확하지 않았을 수도 있습니다. 예측을 저장하고(예측 저장 탭을 통해) 1기간 예측을 얻는 대신 3번째 예측을 얻고 싶습니다. 이것이 가능한가? 누구나?
