Prévisions à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertSalut tout le monde,
J'essaie de résoudre un problème où une prévision sur 3 périodes est nécessaire. Ainsi, par exemple, si la fréquence de mes données est d'un jour, ce que j'aimerais obtenir, c'est un modèle qui, lorsqu'il est exécuté lundi, me donne une prédiction pour jeudi.
Je suis habitué à la plateforme ARIMA dans JMP mais je ne trouve pas d'option pour renvoyer la 3ème prédiction au lieu de la 1ère.
Existe-t-il un moyen d'y parvenir ?
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertSalut Di,
Merci d'avoir pris le temps de vérifier cela. Cela semble assez compliqué de le faire dans JMP pour le moment. Je pourrais avoir une discussion plus approfondie avec l'un des développeurs lors du prochain sommet pour aborder ce sujet.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertJe ne pense pas qu'il existe un moyen d'obtenir uniquement la prédiction en trois étapes dans une colonne de la plate-forme de séries chronologiques. J'ai également vérifié auprès du développeur. Je pense qu'il est possible de le faire avec un script qui exclut les lignes, ajuste le modèle, enregistre les prédictions, les écrit dans la table, puis boucle en excluant une ligne à la fois.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertSalut Di,
Merci pour votre contribution. Je comprends ce que vous suggérez, mais cela ne fait que décaler la valeur de un, mais vous utilisez toujours des prédictions à un pas d'avance qui viennent d'être décalées, ces prédictions sont faites avec plus d'informations que ce qui était effectivement disponible à cet horodatage.
Ce que je voudrais faire, c'est comparer la prédiction du 3ème pas en avant avec le 1er pas en avant pour toute valeur observée dans mon ensemble de données de validation mais réalisée avec la même quantité d'informations, c'est-à-dire à cet horodatage). En d’autres termes, j’aimerais vraiment voir les prévisions pour la ième période pour toute valeur observée (ligne). Ou en utilisant les termes JMP et en citant Aide > Livres > Modélisation spécialisée > Des séries chronologiques:
Je souhaite enregistrer la partie droite du tracé de prévision pour toutes les lignes de mes ensembles de données de validation. En supposant que ma période de prévision est de 3, je voudrais alors stocker les trois périodes dans trois colonnes différentes à côté de la valeur observée.
J'espère que cela rend les choses un peu plus claires.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertSalut Mattia,
Je pense que vous recherchez la prévision à trois étapes, n'est-ce pas ? Je pense que vous pouvez appliquer la fonction Lag() à la formule de prédiction et elle fera ce que vous voulez. Il existe probablement un moyen plus simple, mais essayez ceci. Enregistrez votre formule de prédiction. Cliquez ensuite avec le bouton droit en haut de la colonne de formule de prédiction et sélectionnez Nouvelle colonne de formule > Ligne > Décalage. Cela vous donnera des prédictions qui vont dans le mauvais sens. Cliquez avec le bouton droit en haut de la colonne retardée et sélectionnez Formule. Dans le deuxième argument, entrez –1. (Vous devrez probablement saisir un 1, puis cliquer sur le bouton +/- pour le rendre négatif.) Cliquez ensuite sur OK.
Il s’agit d’une prévision à un pas d’avance. Notez que la ligne 2 de la formule de prédiction est la ligne 1 de la formule de prédiction décalée. Pour la prévision à trois étapes, vous seriez en retard de -3.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si quelque chose de tout cela n'est pas clair ou si j'ai répondu à une question différente de celle que vous posiez !
--Di
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertNon, car vous obtenez là la valeur prédite, qui est celle prévue pour la prochaine et non pour la ième période à venir. C'est du moins ainsi que je comprends le fonctionnement de la formule ARIMA/Fonction de transfert enregistrée, mais il me manque peut-être quelque chose.
Ce que j'aimerais avoir, c'est une fonction ARIMA/Transfer enregistrée qui peut également renvoyer n'importe quelle i-ième prédiction à l'avance pour toutes les lignes d'un ensemble de données. Ce que j'aimerais comparer, c'est à quel point la troisième période est pire que la première période.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertVous pouvez cliquer sur le triangle rouge dans le contour du modèle ajusté ( par exemple, ARIMA(1,1,1) ) et sélectionner Enregistrer la formule de prédiction . Vous pouvez utiliser cette formule, comme n’importe quelle autre, avec toutes les données de votre choix.
Lisez s'il vous plaît Aide > Livres > Modélisation spécialisée > Des séries chronologiques .
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertDésolé pour le silence radio, j'avais une semaine de vacances.
Ok maintenant je vois le problème, j'aimerais exécuter le modèle ARIMA sur un ensemble de données de validation séparé de la formation et pour tous les points/observations, j'aimerais voir la prédiction à venir de la 1ère, 2ème et 3ème période. Est-ce possible?
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertLes lignes 1 à 31 correspondent aux réponses réelles (observées) utilisées pour ajuster le modèle ARIMA ainsi qu'à la réponse prévue. Les lignes 32 à 34 correspondent aux prévisions (réponses prévues) pour les 1ère, 2ème et 3ème périodes au-delà des données observées. La ligne 31 est donc la dernière observation de lundi (dans votre exemple) et la ligne 34 est la prévision pour jeudi.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertEuh, je ne suis pas sûr que nous nous comprenions. C'est certainement un problème avec ma compréhension de la plateforme ARIMA dans JMP.
Essayons de le comprendre étape par étape.
1) Si je sélectionne la période de prévision sur 3, la colonne Predicted Oxy dans votre exemple est-elle remplie de prédiction de 3ème période pour l'horodatage associé ? c'est-à-dire que la ligne 3 contient la prédiction de la 3ème période pour la même ligne dans Actual Oxy et ainsi de suite ?
2) Si tel est le cas, est-il possible d'obtenir une colonne affichant une valeur prédite pour la 1ère période de prévision et une pour la 2ème période de prévision ainsi pour tous les points d'horodatage du tableau et pas seulement pour le dernier ?
Désolé pour la confusion et merci pour votre patience.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertJ'ai reçu une colonne de prédiction avec les prévisions pour la période suivante (1), la période suivante (2) et une période supplémentaire (3). Les trois périodes (lignes 32 à 34) au-delà de la dernière heure observée (ligne 31).
Trois nombres fournis par JMP Time Series nécessiteraient un effort trivial pour la saisie manuelle des données dans des colonnes de données distinctes. Sinon, vous pouvez utiliser la commande Tables > Diviser pour le faire.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertIl me manque peut-être quelque chose, mais dans votre exemple, vous avez une table avec une valeur prédite (dans ce cas, la prédiction de la 3ème période).
Ce que je demande est le suivant. existe-t-il un moyen d'avoir une colonne avec la prédiction de 1ère période, une colonne avec la prédiction de 2ème période et une colonne avec la prédiction de 3 périodes pour le même horodatage dans une table en sortie de l'interface de la plateforme ARIMA.
Vous pouvez bien sûr le faire en exécutant l'arima 3 fois avec trois périodes de prévisions différentes puis en les fusionnant, mais existe-t-il une autre façon moins lourde de le faire ?
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertComme vous pouvez le voir dans l’exemple que j’ai posté ci-dessus, la réponse est oui.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertD'accord merci. Existe-t-il un moyen d'enregistrer une prévision par période dans la prévision spécifiée ?
Ainsi, par exemple, si je précise 3, je peux enregistrer la prédiction pour la période 1, la prédiction pour la période 2 et la prédiction pour la période 3 ?
Merci d'avance.
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertVoir Aide > Livres > Modélisation prédictive et spécialisée > Des séries chronologiques chapitre.
La boîte de dialogue de lancement comprend une zone d'édition de numéro pour Périodes de prévision . Entrer 3 ici pour votre cas. Cliquez sur D'ACCORD , sélectionnez le modèle de série chronologique, puis cliquez sur le triangle rouge en regard de ce modèle. Sélectionner Enregistrer les colonnes .
J'illustre ces étapes avec les données (inappropriées) de fitness. Je sélectionne Oxy pour le rôle Time Series et saisis 3 pour les périodes de prévision. J'adapte un modèle ARIMA de premier ordre et sélectionne Enregistrer les colonnes. Je reçois ces résultats :
Re : Prévision à 3 périodes avec la fonction ARIMA/Modèle de TransfertPeut-être que ma question n'était pas claire, j'aimerais sauvegarder la prédiction (via l'onglet de sauvegarde de la prédiction) et au lieu d'obtenir la prédiction sur 1 période, j'aimerais obtenir la 3ème. Est-ce possible? n'importe qui?
