Recreando el suavizado exponencial doble marrón de JMPHola,
Estoy tratando de replicar la función 'Double Brown Exponential Smooting' y estoy teniendo problemas para hacer coincidir el cálculo con la salida JMP.
Tuve problemas para usar la documentación JMP ( http://www.jmp.com/support/help/14-2/double-brown-exponential-smoothing.shtml ) y utilizó lo siguiente: https://people.duke.edu/~rnau/411avg.htm#BrownLES .
Pregunta:
1. ¿Existe una documentación extendida para el cálculo de JMP para la Exp. Doble Marrón? Suavizado (por ejemplo, valores iniciales, etc.)
Se adjunta la hoja de Excel que muestra mi cálculo manual y la falta de coincidencia con la salida JMP (ambas con alfa = 0.2)
Re: Recreando el suavizado exponencial doble marrón de JMPSi cree que hay un error en la plataforma de series de tiempo JMP, comuníquese con el Soporte Técnico de JMP para obtener más información. Sin embargo, no depuramos problemas de Excel.
Re: Recreando el suavizado exponencial doble marrón de JMPAprecio mucho la ayuda de Mark. La siguiente página muestra la información faltante:
http://www.jmp.com/support/help/14-2/double-brown-exponential-smoothing.shtml
Re: Recreando el suavizado exponencial doble marrón de JMPLa Ayuda es todo lo que hay. La sección de detalles estadísticos que encontraste es la documentación completa. Es posible que se omitan algunos detalles porque la mayoría de los usuarios no desean tales detalles, los detalles están disponibles en otro lugar (por ejemplo, tal vez SAS ETS en este caso), o son información de propiedad exclusiva.
