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¿Importancia de las pruebas de Dickey-Fuller aumentadas?La plataforma de análisis de series temporales prueba la estacionariedad con tres pruebas Dickey-Fuller (ADF) aumentadas: media cero, media única y tendencia. No reporta un valor significativo para ninguna de las pruebas. ¿Cómo saber si existe estacionariedad?Re: ¿Importancia de las pruebas de Dickey-Fuller aumentadas?Esta es la respuesta del Soporte Técnico de JMP:
Querida marca,
Gracias por su pregunta sobre las pruebas ADF en JMP.
Los valores impresos para el ADF de media cero, media única y tendencia en JMP son las estadísticas Tau asociadas con la prueba de Dickey-Fuller. Debido a que Dickey y Fuller produjeron tablas de búsqueda para los valores críticos asociados con la distribución de la estadística Tau, y debido a que los valores p asociados serían solo aproximaciones, el desarrollador decidió no imprimir valores p aproximados para estas estadísticas. Los valores tabulados se pueden encontrar en las siguientes referencias:
Dickey, DA y Fuller, WA (1979), "Distribución de la estimación para series temporales autorregresivas con raíz unitaria", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Dickey, DA, Hasza, DP y Fuller, WA (1984), "Prueba de raíces unitarias en series temporales estacionales", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
Otra excelente referencia para las pruebas de Dickey-Fuller es:
Hamilton, JD (1994), Análisis de series temporales, Princeton: Princeton University Press.
Es posible que desee consultar las tablas indicadas en las referencias anteriores para determinar la importancia de las estadísticas de prueba impresas por JMP.
Espero que esta información sea útil. Si tiene preguntas adicionales sobre este asunto, hágamelo saber antes del 21 de abril de 2009. Mantendré esta pista abierta durante una semana. Gracias por usar SAS.
Atentamente,
Wen
