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증강된 Dickey-Fuller 테스트의 중요성?시계열 분석 플랫폼은 세 가지 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 테스트(0 평균, 단일 평균 및 추세)를 사용하여 정상성을 테스트합니다. 검정에 대한 유의성 값은 보고하지 않습니다. 정상성이 존재하는지 어떻게 알 수 있습니까?Re: 보강된 Dickey-Fuller 테스트의 중요성은 무엇입니까?다음은 JMP 기술 지원팀의 답변입니다.

친애하는 마크,

JMP의 ADF 테스트에 대해 질문해 주셔서 감사합니다.

JMP의 Zero Mean, Single Mean 및 Trend ADF에 대해 인쇄된 값은 Dickey-Fuller 테스트와 관련된 Tau 통계입니다. Dickey와 Fuller는 Tau 통계 분포와 관련된 임계 값에 대한 조회 테이블을 생성했고 관련 p-값은 근사치일 뿐이므로 개발자는 이러한 통계에 대한 근사 p-값을 인쇄하지 않기로 결정했습니다. 표 값은 다음 참조에서 찾을 수 있습니다.

디키, DA 및 풀러, WA (1979), "단위근이 있는 자기회귀 시계열에 대한 추정 분포", 미국 통계 협회 저널, 74, 427-431.

디키, DA, Hasza, DP 및 풀러, WA (1984), "계절 시계열의 단위근 테스트", 미국 통계 협회 저널, 79, 355-367.

Dickey-Fuller 테스트에 대한 또 다른 훌륭한 참고 자료는 다음과 같습니다.

Hamilton, JD (1994), 시계열 분석, Princeton: Princeton University Press.

JMP에서 인쇄한 테스트 통계의 중요성을 판단하기 위해 위 참조에 언급된 표를 참조할 수 있습니다.

이 정보가 도움이 되었기를 바랍니다. 이 문제에 대해 추가 질문이 있는 경우 2009년 4월 21일까지 알려주시기 바랍니다. 이 트랙을 일주일 동안 열어 두겠습니다. SAS를 이용해 주셔서 감사합니다.

친애하는,

웬