361_ja-JP

liliconcom

拡張されたディッキー フラー テストの重要性は?時系列分析プラットフォームは、ゼロ平均、単一平均、トレンドの 3 つの拡張ディッキー フラー (ADF) テストを使用して定常性をテストします。 どの検定についても有意値は報告されません。 定常性が存在するかどうかはどうやってわかりますか?Re: 拡張されたディッキー フラー テストの意義は?これは、JMP テクニカル サポートからの回答です。

親愛なるマーク、

JMP での ADF テストについてお問い合わせいただきありがとうございます。

JMP のゼロ平均、単一平均、トレンド ADF に表示される値は、Dickey-Fuller 検定に関連付けられたタウ統計です。 ディッキーとフラーは、タウ統計の分布に関連する臨界値のルックアップ テーブルを作成し、関連する p 値は近似にすぎないため、開発者はこれらの統計の近似 p 値を出力しないことにしました。 表の値は、次の参考文献に記載されています。

ディッキー、ワシントン州およびフラー、ワシントン州 (1979)、「単位根を持つ自己回帰時系列の推定の分布」、Journal of the American Statistical Association、74、427-431。

ディッキー、DA、 Hasza、DP、および Fuller、WA (1984)、「季節時系列の単位根のテスト」、Journal of the American Statistical Association、79、355-367。

Dickey-Fuller 検定のもう 1 つの優れたリファレンスは次のとおりです。

ハミルトン、JD (1994)、時系列分析、プリンストン: プリンストン大学出版局。

上記の参考文献に記載されている表を参照して、JMP によって出力されるテスト統計の重要性を判断することをお勧めします。

この情報がお役に立てば幸いです。 この件に関して他にご不明な点がございましたら、2009 年 4 月 21 日までにお知らせください。 このトラックを 1 週間開いたままにします。 いつもSASをご利用いただき、誠にありがとうございます。

よろしくお願いします、

ウェン