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Significato dei test di Dickey-Fuller aumentati?La piattaforma di analisi delle serie temporali verifica la stazionarietà con tre test Dickey-Fuller (ADF) aumentati: media zero, media singola e tendenza. Non riporta un valore significativo per nessuno dei test. Come si fa a sapere se è presente la stazionarietà?Ri: Significato dei test Dickey-Fuller aumentati?Questa è la risposta del supporto tecnico di JMP:
Caro Marco,
Grazie per la domanda relativa ai test ADF in JMP.
I valori stampati per la media zero, la media singola e il trend ADF in JMP sono le statistiche Tau associate al test Dickey-Fuller. Poiché Dickey e Fuller hanno prodotto tabelle di ricerca per i valori critici associati alla distribuzione della statistica Tau e poiché i valori p associati sarebbero solo approssimazioni, lo sviluppatore ha deciso di non stampare valori p approssimativi per queste statistiche. I valori in tabella possono essere trovati nei seguenti riferimenti:
Dickey, DA e Fuller, WA (1979), "Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Dickey, DA, Hasza, DP, e Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
Un altro ottimo riferimento per i test Dickey-Fuller è:
Hamilton, JD (1994), Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press.
Si consiglia di fare riferimento alle tabelle indicate nei riferimenti precedenti per determinare il significato delle statistiche dei test stampate da JMP.
Spero che questa informazione sia utile. Se hai ulteriori domande su questo argomento, contattaci entro il 21 aprile 2009. Terrò questa traccia aperta per una settimana. Grazie per aver utilizzato SAS.
Distinti saluti,
Wen
