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Aussagekraft von Augmented-Dickey-Fuller-Tests?Die Zeitreihenanalyseplattform testet auf Stationarität mit drei erweiterten Dickey-Fuller (ADF)-Tests: Nullmittelwert, Einzelmittelwert und Trend. Es gibt für keinen der Tests einen Signifikanzwert an. Woher wissen Sie, ob Stationarität vorhanden ist?Re: Aussagekraft von Augmented-Dickey-Fuller-Tests?Dies ist die Antwort vom technischen Support von JMP:
Lieber Mark,
Vielen Dank für Ihre Frage zu ADF-Tests in JMP.
Die Werte, die für Nullmittelwert, Einzelmittelwert und Trend-ADF in JMP gedruckt werden, sind die mit dem Dickey-Fuller-Test verbundenen Tau-Statistiken. Da Dickey und Fuller Nachschlagetabellen für die mit der Verteilung der Tau-Statistik verbundenen kritischen Werte erstellten und die zugehörigen p-Werte nur Annäherungen wären, entschied sich der Entwickler, keine ungefähren p-Werte für diese Statistiken zu drucken. Tabellenwerte finden Sie in den folgenden Referenzen:
Dickey, DA und Fuller, WA (1979), "Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Dickey, DA, Hasza, DP, und Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
Eine weitere ausgezeichnete Referenz für die Dickey-Fuller-Tests ist:
Hamilton, JD (1994), Zeitreihenanalyse, Princeton: Princeton University Press.
Sie können sich auf die in den obigen Referenzen aufgeführten Tabellen beziehen, um die Aussagekraft der von JMP gedruckten Teststatistiken zu bestimmen.
Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, lassen Sie es mich bitte bis zum 21. April 2009 wissen. Ich werde diesen Track für eine Woche offen halten. Vielen Dank, dass Sie SAS verwenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Wen
