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Signification des tests de Dickey-Fuller augmentés ?La plate-forme d'analyse de séries chronologiques teste la stationnarité avec trois tests de Dickey-Fuller augmentés (ADF) : moyenne nulle, moyenne simple et tendance. Il ne rapporte de valeur de signification pour aucun des tests. Comment savoir si la stationnarité est présente ?Re : Signification des tests de Dickey-Fuller augmentés ?Voici la réponse du support technique JMP :
Cher Mark,
Merci pour votre question concernant les tests ADF dans JMP.
Les valeurs imprimées pour Zero Mean, Single Mean et Trend ADF dans JMP sont les statistiques Tau associées au test de Dickey-Fuller. Étant donné que Dickey et Fuller ont produit des tables de consultation pour les valeurs critiques associées à la distribution de la statistique Tau et que les valeurs p associées ne seraient que des approximations, le développeur a décidé de ne pas imprimer de valeurs p approximatives pour ces statistiques. Les valeurs tabulées peuvent être trouvées dans les références suivantes :
Dickey, DA et Fuller, WA (1979), "Distribution de l'estimation pour les séries chronologiques autorégressives avec une racine unitaire", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Dickey, DA, Hasza, DP, et Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series," Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
Une autre excellente référence pour les tests de Dickey-Fuller est :
Hamilton, JD (1994), Analyse des séries chronologiques, Princeton : Princeton University Press.
Vous pouvez vous reporter aux tableaux indiqués dans les références ci-dessus pour déterminer la signification des statistiques de test imprimées par JMP.
J'espère que cette information vous a aidé. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, veuillez m'en faire part avant le 21 avril 2009. Je garderai cette piste ouverte pendant une semaine. Merci d'utiliser SAS.
Cordialement,
Loupe
