361_zh-TW

liliconcom

增強 Dickey-Fuller 測試的意義？時間序列分析平台使用三個增強的 Dickey-Fuller (ADF) 測試來測試平穩性：零均值、單一均值和趨勢。 它不報告任何測試的顯著性值。 你怎麼知道是否存在平穩性？回复：增強 Dickey-Fuller 測試的意義？這是來自 JMP 技術支持的回复：

親愛的馬克，

感謝您提出有關 JMP 中的 ADF 檢驗的問題。

JMP 中為零均值、單一均值和趨勢 ADF 打印的值是與 Dickey-Fuller 檢驗相關的 Tau 統計量。 由於 Dickey 和 Fuller 為與 Tau 統計分佈相關的臨界值生成了查找表，並且由於相關的 p 值只是近似值，因此開發人員決定不打印這些統計的近似 p 值。 表中的值可在以下參考資料中找到：

Dickey, DA 和 Fuller, WA (1979)，“具有單位根的自回歸時間序列的估計分佈”，美國統計協會雜誌，74, 427-431。

迪基，檢察官， Hasza, DP, 和 Fuller, WA (1984)，“季節性時間序列中的單位根檢驗”，美國統計協會雜誌，79, 355-367。

Dickey-Fuller 測試的另一個極好的參考是：

Hamilton, JD (1994)，時間序列分析，普林斯頓：普林斯頓大學出版社。

您可能需要參考上述參考文獻中的表格來確定 JMP 打印的檢驗統計量的重要性。

我希望這些信息對你有用。 如果您對此事還有其他疑問，請在 2009 年 4 月 21 日之前告訴我。 我會讓這條賽道開放一周。 感謝您使用 SAS。

此致，

文