<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Tengo la siguiente matriz: [35 36 40, 38 37 40, 48 41 42, 50 46 54] para la cual estoy tratando de calcular la covarianza de la muestra. Cuando se calcula manualmente, la matriz de covarianza de la muestra debe ser: [40.6875 23.5 28.0, 23.5 15.5 21.5, 28.0 21.5 34.0] sin embargo, no puedo recrear esto en JMP. Encontré una opción para calcular la covarianza, pero no devuelve el mismo resultado.
¿Puede alguien ayudarme apuntar en la dirección correcta? Soy extremadamente nuevo en este software y nunca he usado software como estudiante universitario.
¡Gracias!
Anna
Pruebe el código JSL a continuación (abra una secuencia de comandos y pegue y haga clic en ejecutar).
sample_Q = Covarianza ( El 35 36 40 , 38 37 40 , 48 41 42 , 50 46 54 ] ) ;
pop_Q = Covarianza ( El 35 36 40 , 38 37 40 , 48 41 42 , 50 46 54 ] ) * 3 / 4 ;
Show ( sample_Q , pop_Q ) ;
Deberias obtener los resultados
sample_Q =
El 54,25 31,33 37,33,
31,33 20,66 28,66,
37,33 28,66 45,33];
pop_Q =
El 40,6875 23,5 28,
23,5 15,5 21,5,
28 21,5 34];
El último es igual a su cálculo. La diferencia entre los dos es un factor de 3/4, es decir (N-1) / 1. Creo que la ecuación que ha usado en realidad no es para la covarianza muestral (imparcial) sino para la covarianza poblacional, que sería la opción correcta si se conociera la media poblacional. Intente usar N-1 como denominador en lugar de N y debería terminar con la misma estimación de covarianza que la fórmula de JMP.
