Simulazione MontecarloCiao Community, ho creato una tabella dei mesi (x) per frequenza di guasto (y). Dopo aver analizzato la distribuzione e creato un'altra colonna con randon per la distribuzione più adatta (AIC più piccoli). Ma ho bisogno di calcolare la probabilità finale di unione dei cinque eventi (TOP EVENT) e la simulazione (10000 iterazioni) che mi danno in frequenza di fallimento. Come ho ottenuto la probabilità di fallimento X mesi del TOP EVENT con 10000 iterazioni?
Ri: Simulazione Monte CarloCiao comunità,
Ho eseguito la simulazione Monte Carlo con 10.000 iterazioni, ora devo sapere quali sono i parametri statistici di valutazione della simulazione. Qual è il miglior parametro statistico per valutare la simulazione.
Distinti saluti
Mayre
Ri: Simulazione Monte CarloCiao Kevin,
Ho fatto la simulazione considerando la probabilità come frequenza dei guasti e numero totale di campioni generati, quindi ho ottenuto la probabilità dei guasti. L'algoritmo utilizzato era la formula della probabilità per eventi indipendenti. Ho considerato migliore la distribuzione esponenziale perché i valori dei guasti non possono essere negativi.
Grazie mille!!
Ri: Simulazione Monte CarloCiao Mayre! Alcune persone restano intrappolate nella frase "Monte Carlo" poiché per loro significa qualcosa di molto specifico, ma parliamo per un momento di simulazione. Affinché le simulazioni abbiano successo, sono necessarie alcune cose: 1) il generatore di numeri produce valori che superano i test di casualità, 2) vengono generati abbastanza campioni per produrre risultati accurati, 3) vengono utilizzate tecniche di campionamento adeguate, 4) l'algoritmo utilizzato è valido per ciò che si sta modellando e 5) simula il fenomeno in questione. JMP può gestire bene i numeri 1 e 2, ma 3, 4 e 5 spetta al modellatore (tu) specificarli correttamente. In base alla mia esperienza, 4 e 5 sono i più difficili e soggetti a errori. Ti consiglio di dedicare abbastanza tempo allo studio di tali requisiti in relazione alla tua situazione. Ad esempio, potrebbe essere meglio utilizzare distribuzioni scelte dalla teoria piuttosto che dal miglior adattamento. A proposito, una definizione di probabilità è una frequenza relativa di accadimento. Dato che conosci la frequenza dei guasti e il numero totale di campioni generati, perché non dovrebbe essere una stima della probabilità di guasto?Ri: Simulazione Monte CarloInnanzitutto ti ringrazio per la tua attenzione.
Presumo che tutti i sottosistemi siano completamente indipendenti. Non esiste un sottosistema F2, solo F1, F3, F4, F5 e F6, tutti indipendenti.
Sto seguendo i passaggi indicati al link sopra: "Utilizzo di JMP per valutare il rischio nelle previsioni finanziarie utilizzando simulazioni Monte Carlo"
Ma nel mio lavoro utilizzo la FTA (Failure Tree Analysis) per calcolare la probabilità del TOP EVENT. Sto usando i set di tagli e la formula finale era
MI = FA1+FA3+FA4+FA5+FA6
Poiché gli eventi sono indipendenti, è necessario calcolare la probabilità. Ma il mio risultato è che la frequenza dei guasti non è probabilità.
Spero di aiutarti!!
Ri: Simulazione Monte CarloCiao Mayre!
Presumo che se un sottosistema fallisce, l'intero sistema fallisce. È corretto?
I sottosistemi sono completamente indipendenti?
Hai commesso un errore nella formula, omettendo p(F2)? O era questa la tua intenzione?
Maggiori informazioni rendono più semplice l'aiuto.
Ri: Simulazione Monte CarloCiao Kevin,
Ho bisogno di simulare la probabilità di guasto di un evento specifico (Top Event of FTA - FAILURE TREE ANALYSIS).
Ho eseguito i seguenti passaggi:
Ho creato la tabella con i dati:
1) X (righe) - mesi e Y (colonna) la frequenza che sono le date storiche di 23 mesi di osservazioni.
esempio: 1 1
21
30......
2) Adattare le distribuzioni al sottoinsieme storico (totale 5 sottoassieme)
3) Creato un nuovo set di dati (con una nuova colonna) con estrazioni casuali dalle distribuzioni per i cinque sottoassiemi
4) Creata la nuova colonna (TOP EVENT), ma la colonna dovrebbe essere la probabilità di fallimento di TOP EVENT (TOP EVENT = TOTAL PROBABILITY)
Domanda: Non posso sommare le frequenze dei guasti. Ho bisogno di calcolare la probabilità. La formula finale è:
P(T) = P(F1)+P(F3)+P(F4)+P(F5)+P(F6) - (P(F1).P(F2) - P(F3).P(F4) - P(F4).P(F5) - P(F5).P(F6)) - P(F1).P(F3).P(F4).P(F5).P(F6)
Come trasformo la frequenza in probabilità in questo caso?
Ri: Simulazione Monte CarloCiao Mayre!
Non capisco la tua richiesta.
JMP e JSL hanno grandi capacità di simulazione.
Se potessi riformulare il tuo problema, i tuoi dati e l'approccio previsto con molti più dettagli, forse potremmo aiutarti?
