Monte-Carlo-SimulationHallo Community, ich habe eine Tabelle mit Monaten (x) pro Ausfallhäufigkeit (y) erstellt. Nachdem ich die Verteilung analysiert und eine weitere Spalte mit Randon für die am besten geeignete Verteilung (kleinste AICs) erstellt habe. Aber ich muss die endgültige Wahrscheinlichkeit der Vereinigung der fünf Ereignisse (TOP EVENT) berechnen und die Simulation (10000 Iterationen) gibt mir die Fehlerhäufigkeit an. Wie erhalte ich die Wahrscheinlichkeit, dass X Monate das TOP-EREIGNIS mit 10.000 Iterationen scheitern?
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo Community,
Ich habe die Monte-Carlo-Simulation mit 10.000 Iterationen durchgeführt, jetzt muss ich wissen, welche statistischen Parameter die Simulationsauswertung hat. Was ist der beste statistische Parameter zur Auswertung der Simulation?
Beste grüße
Mayre
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo Kevin,
Ich habe die Simulation unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit als Häufigkeit der Fehler und der Gesamtzahl der erzeugten Stichproben durchgeführt und dann die Wahrscheinlichkeit von Fehlern ermittelt. Der verwendete Algorithmus war die Wahrscheinlichkeitsformel für unabhängige Ereignisse. Ich halte die Exponentialverteilung für die bessere, da die Fehlerwerte nicht negativ sein können.
Vielen Dank!!
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo, Mayre! Manche Leute bleiben bei dem Begriff „Monte Carlo“ hängen, weil er für sie etwas ganz Spezielles bedeutet, aber lassen Sie uns kurz über Simulation sprechen. Damit Simulationen erfolgreich sind, sind einige Dinge erforderlich: 1) der Zahlengenerator erzeugt Werte, die Tests auf Zufälligkeit bestehen, 2) es werden genügend Stichproben generiert, um genaue Ergebnisse zu liefern, 3) geeignete Stichprobentechniken werden verwendet, 4) der verwendete Algorithmus ist gültig für das, was modelliert wird, und 5) es simuliert das fragliche Phänomen. JMP kann gut mit den Zahlen 1 und 2 umgehen, aber 3, 4 und 5 müssen vom Modellierer (Ihnen) korrekt angegeben werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 4 und 5 am schwierigsten und fehleranfälligsten sind. Ich rate Ihnen, genügend Zeit damit zu verbringen, diese Anforderungen in Bezug auf Ihre Situation zu studieren. Beispielsweise könnte es besser sein, theoretisch ausgewählte Verteilungen zu verwenden als die beste Anpassung. Eine Definition von Wahrscheinlichkeit ist übrigens die relative Häufigkeit des Auftretens. Da Sie die Häufigkeit von Fehlern und die Gesamtzahl der generierten Stichproben kennen, warum sollte das nicht eine Schätzung der Fehlerwahrscheinlichkeit sein?Betreff: Monte-Carlo-SimulationZunächst danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich gehe davon aus, dass alle Untersysteme völlig unabhängig sind. Es gibt kein F2-Subsystem, nur F1, F3, F4, F5 und F6, alle unabhängig.
Ich folge den Schritten unter dem Link oben: „Verwendung von JMP zur Risikobewertung in Finanzprognosen mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen.“
Bei meiner Arbeit verwende ich jedoch die FTA (Fehlerbaumanalyse), um die Wahrscheinlichkeit des TOP-EREIGNISSES zu berechnen. Ich verwende die Schnittsätze und die endgültige Formel lautete
E = F1 + F3 + F4 + F5 + F6
Da die Ereignisse unabhängig sind, sollte die Wahrscheinlichkeit berechnet werden. Aber mein Ergebnis ist, dass die Häufigkeit von Fehlern nicht die Wahrscheinlichkeit ist.
Ich hoffe, ich helfe dir!!
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo, Mayre!
Ich gehe davon aus, dass beim Ausfall eines Subsystems das gesamte System ausfällt. Ist das korrekt?
Sind die Subsysteme völlig unabhängig?
Haben Sie in Ihrer Formel einen Fehler gemacht und p(F2) weggelassen? Oder war das Ihre Absicht?
Mehr Informationen erleichtern die Hilfe.
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo Kevin,
Ich muss die Ausfallwahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses simulieren (Top-Ereignis von FTA – FAILURE TREE ANALYSIS).
Ich habe folgende Schritte durchgeführt:
Ich habe die Tabelle mit den Daten erstellt:
1) X (Zeilen) – Monate und Y (Spalte) die Häufigkeit, die historische Daten von 23 Beobachtungsmonaten sind.
Beispiel: 1 1
2 1
3 0 ......
2) Verteilungen an historische Unterbaugruppe anpassen (insgesamt 5 Unterbaugruppen)
3) Erstellt einen neuen Datensatz (mit neuer Spalte) mit zufälligen Ziehungen aus den Verteilungen für die fünf Unterbaugruppen
4) Erstellt die neue Spalte (TOP EVENT), aber die Spalte sollte die Ausfallwahrscheinlichkeit des TOP EVENTs sein (TOPO EVENT = TOTAL PROBABILITY)
Frage: Ich kann die Häufigkeit der Ausfälle nicht addieren. Ich muss die Wahrscheinlichkeit berechnen. Die endgültige Formel lautet:
P(T) = P(F1)+P(F3)+P(F4)+P(F5)+P(F6) - (P(F1).P(F2) - P(F3).P(F4) - P(F4).P(F5) - P(F5).P(F6)) - P(F1).P(F3).P(F4).P(F5).P(F6)
Wie transformiere ich in diesem Fall die Häufigkeit in Wahrscheinlichkeit?
Betreff: Monte-Carlo-SimulationHallo, Mayre!
Ich verstehe Ihre Anfrage nicht.
JMP und JSL verfügen über hervorragende Simulationsmöglichkeiten.
Wenn Sie Ihr Problem, Ihre Daten und Ihren beabsichtigten Ansatz deutlich detaillierter formulieren könnten, könnten wir Ihnen vielleicht helfen?
