Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Hallo,
Ich muss die Restquadratsumme in einem uneingeschränkten Modell mit der Restquadratsumme in einem eingeschränkten Modell mithilfe eines F-Tests vergleichen, um festzustellen, ob die zusätzlichen unabhängigen Terme in den uneingeschränkten Modellen die unerklärten Variationen im Modell erheblich reduzieren. In dem verlinkten Youtube-Video zeigt ein Typ, wie man es manuell macht (sehen Sie sich die letzten 2 Minuten oder so an) – allerdings muss ich es für eine ganze Reihe von Regressionen machen, daher wäre es nützlich, wenn es eine schnellere Lösung gäbe es in JMP.
Dank im Voraus!
Betreff: Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Sie müssen nicht zwei Modelle ausführen, mit und ohne Prädiktor. Untersuchen die Wirkungstest Bericht für die Musterbedingungen. Dort finden Sie die F Test für jeden Begriff, abhängig vom Vorhandensein der anderen Begriffe. Ich glaube, dass diese Informationen alles sind, was Sie brauchen, um zu dem Schluss zu kommen, ob der Begriff gemäß Ihrer Richtlinie von Bedeutung war.
Wenn Sie Georgias Rat befolgen, können Sie alle Antwortvariablen in der Y-Rolle zusammen mit den Begriffen in der Liste „Effekte“ eingeben, auf „Ausführen“ klicken, dann mit der rechten Maustaste auf eine der Effekttesttabellen klicken und „Kombinierte Datentabelle erstellen“ auswählen. Durch diese Aktion erhalten Sie eine Datentabelle mit den Effekttests für alle Antworten.
Betreff: Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Wie Mark sagte, ist alles in JMP verfügbar. Sie haben nicht angegeben, wie diese Modelle erstellt werden. Wenn Sie zahlreiche Y-Antworten für das vollständige Modell und dann dieselben Antworten für das reduzierte Modell angeben, kann dies viel Rechenzeit sparen.Unter der Annahme, dass die Modelle so spezifiziert sind, sind hier die Schritte:
- Verwenden Sie „Modell anpassen“, um das vollständige Modell mit zahlreichen Ys anzugeben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Tabellen zur Varianzanalyse und wählen Sie „Kombinierte Datentabelle erstellen“. Dadurch wird eine Tabelle der ANOVA-Ergebnisse für jede Y-Variable erstellt. Klicken Sie in die Ecke und nennen Sie diese Tabelle „Vollständig“.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für das reduzierte Modell und nennen Sie diese kombinierte Datentabelle „Reduziert“.
- Bringen Sie die Tabelle „Vollständig“ in den Vordergrund und wählen Sie im Hauptmenü „Tabellen“ > „Verketten“. Wählen Sie Reduziert aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Spalte „Quelle erstellen“.
- Wählen Sie eine Zeile mit einem Fehler in der Spalte „Quelle“ aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie übereinstimmende Zeilen aus. Kehren Sie dann die Zeilenauswahl um und löschen Sie Zeilen (oder erstellen Sie eine Teilmenge der Fehlerzeilen).
- Teilen Sie nun die Tabelle auf: Wählen Sie die Spalten :DF und :Sum of Squares für die geteilten Spalten, Split By :Source Table und Group By :Y, die Antworten aus.Diese Tabelle ist nun bereit, das partielle F und die zugehörigen p-Werte in einer Spalte zu berechnen.
Wenn Sie 5 oder mehr Regressionen haben, ist diese Berechnung erforderlich Und Wenn die Regressionen wie angenommen aufgebaut sind, lohnt es sich, diese Schritte zu befolgen.Bei zahlreichen Regressionen lohnt es sich jedoch nicht, alle 6 Schritte durchzuführen.
Wenn Ihre zahlreichen Regressionen nicht alle auf einmal ausgeführt werden, erstellen Sie eine Tabelle, die wie die unten angehängte aussieht. Verwenden Sie dazu Kopieren und Einfügen für DF und Quadratsumme und erstellen Sie dann zwei neue Spalten für den partiellen F- und P-Wert. Und sie können alle auf einmal erstellt werden. Beachten Sie, dass Sie die beigefügte Tabelle verwenden können. Die Spalten „Partial F“ und „P-Value“ sind Formeln. Sobald die Werte eingegeben sind, werden F und Signifikanz automatisch berechnet.
Ich habe auch ein Skript angehängt. Es wird nur eine Antwort verwendet. Aber es würde für mehrere Y funktionieren. Nur für den Fall, dass Sie etwas JSL kennen.
Übrigens ist das von Mark vorgeschlagene Buch lesenswert, insbesondere für lineare Modelle oder Standard-Kleinste-Quadrate.
Betreff: Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Ich habe zwar die Daten, um das Modell in jeder Regression anzupassen – aber was genau aus den Berichten der „Fit Least Squares“-Plattform sollte ich verwenden? Im folgenden Screenshot habe ich das eingeschränkte und das uneingeschränkte Modell eingefügt.
Betreff: Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Ich hätte hinzufügen sollen, dass Sie durch Auswahl viele Informationen finden Helfen > Bücher > Anpassen linearer Modelle .
Betreff: Wie vergleiche ich zwei Varianzen mit einem F-Test?Verfügen Sie über die Daten, die das Modell in jede Regression einpassen? Dann ist alles drin, was Sie brauchen Passen Sie die kleinsten Quadrate an Plattformberichte.
Wenn Sie nur über die zusammengefassten Regressionsgrößen verfügen (z. B. Quadratsummen zugehöriger Freiheitsgrade), können Sie die verwenden F-Verteilung( ) Funktion in einem Skripteditor mit einem Protokoll oder einer Spaltenformel.
