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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 결과 읽기친애하는 동료들:
ARIMA 절차를 통해 Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test를 수행할 수 있습니다. 그러나 테스트 출력에서 'rho'를 이해하지 못하고 sas 문서나 통계 서적/문헌에서 관련 정보를 찾을 수 없습니다.

나는 'rho'가 첫 번째 시차에 대한 계수이고 범위가 [-1,1]이라고 가정합니다. 그리고 단위 루트 테스트는 'rho'가 1인지 아닌지를 찾는 것이라고 가정합니다. 예를 들어, Y(t) = ...+'rho'Y(t-1)+... 그러나 테스트 결과 'rho' 값이 50만큼 크게 나옵니다.
저에게 호의를 베풀고 여기서 'rho'가 무엇을 의미하는지 설명해 주시겠습니까?
감사합니다.
내 이메일은 다음과 같습니다.

yunfei.zhao@email.wsu.edu

자오 윤페이Re: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 결과 읽기<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

테스트할 모델을 결정해야 합니다. JMP는 세 모델 모두에 대한 통계를 제공합니다. 중요한 값은 JMP(버전 10)에서 제공되지 않지만 간단한 Google 검색에서 찾을 수 있습니다(아래 참조). 이 예도 확인하십시오. ADF 증강 Dickey-Fuller 단위근 테스트 - YouTube :

<에서 붙여넣기 http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/TabliceStatystyczneDF.doc > :

Dickey-Fuller에 대한 중요한 값

단위근 t 검정 통계

임계값의 권리에 대한 확률

모델 통계 N 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%

모델 I(상수 없음, 추세 없음)

ADFtr 25 -2.66 -2.26 -1.95 -1.60 0.92 1.33 1.70 2.16

50 -2.62 -2.25 -1.95 -1.61 0.91 1.31 1.66 2.08

100 -2.60 -2.24 -1.95 -1.61 0.90 1.29 1.64 2.03

250 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.29 1.63 2.01

500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00

>500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00

모델 II(일정, 추세 없음)

ADFtr 25 -3.75 -3.33 -3.00 -2.62 -0.37 0.00 0.34 0.72

50 -3.58 -3.22 -2.93 -2.60 -0.40 -0.03 0.29 0.66

100 -3.51 -3.17 -2.89 -2.58 -0.42 -0.05 0.26 0.63

250 -3.46 -3.14 -2.88 -2.57 -0.42 -0.06 0.24 0.62

500 -3.44 -3.13 -2.87 -2.57 -0.43 -0.07 0.24 0.61

>500 -3.43 -3.12 -2.86 -2.57 -0.44 -0.07 0.23 0.60

모델 III(상수, 추세)

ADFtr 25 -4.38 -3.95 -3.60 -3.24 -1.14 -0.80 -0.50 -0.15

50 -4.15 -3.80 -3.50 -3.18 -1.19 -0.87 -0.58 -0.24

100 -4.04 -3.73 -3.45 -3.15 -1.22 -0.90 -0.62 -0.28

250 -3.99 -3.69 -3.43 -3.13 -1.23 -0.92 -0.64 -0.31

500 -3.98 -3.68 -3.42 -3.13 -1.24 -0.93 -0.65 -0.32

>500 -3.96 -3.66 -3.41 -3.12 -1.25 -0.94 -0.66 -0.33

Re: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 결과 읽기비슷한 질문을 했고 JMP 기술 지원팀의 답변은 다음과 같습니다.

친애하는 마크,

JMP의 ADF 테스트에 대해 질문해 주셔서 감사합니다.

JMP의 Zero Mean, Single Mean 및 Trend ADF에 대해 인쇄된 값은 Dickey-Fuller 테스트와 관련된 Tau 통계입니다. Dickey와 Fuller는 Tau 통계 분포와 관련된 임계 값에 대한 조회 테이블을 생성했고 관련 p-값은 근사치일 뿐이므로 개발자는 이러한 통계에 대한 근사 p-값을 인쇄하지 않기로 결정했습니다. 표 값은 다음 참조에서 찾을 수 있습니다.

디키, DA 및 풀러, WA (1979), "단위근이 있는 자기회귀 시계열에 대한 추정 분포", 미국 통계 협회 저널, 74, 427-431.

디키, DA, Hasza, DP 및 풀러, WA (1984), "계절 시계열의 단위근 테스트", 미국 통계 협회 저널, 79, 355-367.

Dickey-Fuller 테스트에 대한 또 다른 훌륭한 참고 자료는 다음과 같습니다.

Hamilton, JD (1994), 시계열 분석, Princeton: Princeton University Press.

JMP에서 인쇄한 테스트 통계의 중요성을 판단하기 위해 위 참조에 언급된 표를 참조할 수 있습니다.