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lettura dei risultati del test della radice unitaria aumentata di Dickey-FullerCari compagni:
Con la procedura ARIMA posso eseguire l'Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. Tuttavia, non capisco "rho" nell'output del test e non riesco a trovare alcuna informazione correlata nei documenti sas o nei libri/letterature statistici.

Presumo che 'rho' sia il coefficiente al 1° ritardo e abbia un range [-1,1]; e presumo che il test della radice unitaria sia scoprire 'rho' uguale a 1 o meno. Ad esempio, Y(t) = ...+'rho'Y(t-1)+... Tuttavia, nei risultati del mio test, ottengo un valore "rho" pari a 50.
Mi faresti un favore e mi spiegheresti cosa significa "rho" qui?
Grazie molto.
La mia mail è la seguente:

yunfei.zhao@email.wsu.edu

Yunfei ZhaoOggetto: lettura dei risultati del test della radice unitaria aumentata di Dickey-Fuller<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Devi decidere per quale modello eseguire il test. JMP fornisce le statistiche per tutti e tre i modelli. I valori critici non sono forniti da JMP (nella versione 10), ma possono essere trovati in una semplice ricerca su Google (vedi sotto). Dai un'occhiata anche a questo esempio: Test della radice dell'unità Dickey-Fuller aumentata dell'ADF - YouTube :

Incollato da < http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/TabliceStatystyczneDF.doc > :

Valori critici per Dickey-Fuller

Statistiche del test t radice unitaria

Probabilità a destra del valore critico

Modello Statistica N 1% 2,5% 5% 10% 90% 95% 97,5% 99%

Modello I (nessuna costante, nessuna tendenza)

ADFtr 25 -2,66 -2,26 -1,95 -1,60 0,92 1,33 1,70 2,16

50 -2,62 -2,25 -1,95 -1,61 0,91 1,31 1,66 2,08

100 -2,60 -2,24 -1,95 -1,61 0,90 1,29 1,64 2,03

250 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,29 1,63 2,01

500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

>500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

Modello II (costante, nessuna tendenza)

ADFtr 25 -3,75 -3,33 -3,00 -2,62 -0,37 0,00 0,34 0,72

50 -3,58 -3,22 -2,93 -2,60 -0,40 -0,03 0,29 0,66

100 -3,51 -3,17 -2,89 -2,58 -0,42 -0,05 0,26 0,63

250 -3,46 -3,14 -2,88 -2,57 -0,42 -0,06 0,24 0,62

500 -3,44 -3,13 -2,87 -2,57 -0,43 -0,07 0,24 0,61

>500 -3,43 -3,12 -2,86 -2,57 -0,44 -0,07 0,23 0,60

Modello III (costante, trend)

ADFtr 25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15

50 -4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24

100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0,90 -0,62 -0,28

250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31

500 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32

>500 -3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0,66 -0,33

Oggetto: lettura dei risultati del test della radice unitaria aumentata di Dickey-FullerHo posto una domanda simile e questa è la risposta del supporto tecnico di JMP:

Caro Marco,

Grazie per la domanda relativa ai test ADF in JMP.

I valori stampati per Zero Media, Single Mean e Trend ADF in JMP sono le statistiche Tau associate al test Dickey-Fuller. Poiché Dickey e Fuller hanno prodotto tabelle di ricerca per i valori critici associati alla distribuzione della statistica Tau e poiché i valori p associati sarebbero solo approssimazioni, lo sviluppatore ha deciso di non stampare valori p approssimativi per queste statistiche. I valori in tabella possono essere trovati nei seguenti riferimenti:

Dickey, DA e Fuller, WA (1979), "Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Dickey, DA, Hasza, DP, e Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.

Un altro ottimo riferimento per i test Dickey-Fuller è:

Hamilton, JD (1994), Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press.

Si consiglia di fare riferimento alle tabelle indicate nei riferimenti precedenti per determinare il significato delle statistiche dei test stampate da JMP.