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lectura de los resultados de la prueba de raíz unitaria aumentada de Dickey-FullerEstimados compañeros:
Con el procedimiento ARIMA, puedo realizar la prueba de raíz unitaria aumentada de Dickey-Fuller. Sin embargo, no entiendo 'rho' en el resultado de la prueba y no puedo encontrar ninguna información relacionada en documentos sas o libros/literaturas estadísticas.

Supongo que 'rho' es el coeficiente en el primer retraso y tiene un rango [-1,1]; y asumo que la prueba de raíz unitaria es para encontrar 'rho' igual a 1 o no. Por ejemplo, Y(t) = ...+'rho'Y(t-1)+... Sin embargo, en los resultados de mi prueba, obtengo un valor 'rho' tan grande como 50.
¿Me haría el favor de explicarme qué significa 'rho' aquí?
Muchas gracias.
Mi correo electrónico es el siguiente:

yunfei.zhao@email.wsu.edu

yunfei zhaoRe: lectura de los resultados de la prueba de raíz unitaria aumentada de Dickey-Fuller<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Tienes que decidir para qué modelo pruebas. JMP le brinda las estadísticas de los tres modelos. JMP no proporciona los valores críticos (en la versión 10), pero se pueden encontrar en una simple búsqueda en Google (ver más abajo). Mira este ejemplo también: Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada ADF - YouTube :

Pegado de < http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/TabliceStatystyczneDF.doc > :

Valores críticos para el Dickey-Fuller

Estadísticas de prueba t de raíz unitaria

Probabilidad a la derecha del valor crítico

Modelo Estadístico N 1% 2,5% 5% 10% 90% 95% 97,5% 99%

Modelo I (sin constante, sin tendencia)

ADFtr 25 -2,66 -2,26 -1,95 -1,60 0,92 1,33 1,70 2,16

50 -2,62 -2,25 -1,95 -1,61 0,91 1,31 1,66 2,08

100 -2,60 -2,24 -1,95 -1,61 0,90 1,29 1,64 2,03

250 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,29 1,63 2,01

500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

>500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

Modelo II (constante, sin tendencia)

ADFtr 25 -3,75 -3,33 -3,00 -2,62 -0,37 0,00 0,34 0,72

50 -3,58 -3,22 -2,93 -2,60 -0,40 -0,03 0,29 0,66

100 -3,51 -3,17 -2,89 -2,58 -0,42 -0,05 0,26 0,63

250 -3,46 -3,14 -2,88 -2,57 -0,42 -0,06 0,24 0,62

500 -3,44 -3,13 -2,87 -2,57 -0,43 -0,07 0,24 0,61

>500 -3,43 -3,12 -2,86 -2,57 -0,44 -0,07 0,23 0,60

Modelo III (constante, tendencia)

ADFtr 25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15

50 -4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24

100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0,90 -0,62 -0,28

250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31

500 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32

>500 -3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0,66 -0,33

Re: lectura de los resultados de la prueba de raíz unitaria aumentada de Dickey-FullerHice una pregunta similar y esta es la respuesta del soporte técnico de JMP:

Querida marca,

Gracias por su pregunta sobre las pruebas ADF en JMP.

Los valores impresos para el ADF de media cero, media única y tendencia en JMP son las estadísticas Tau asociadas con la prueba de Dickey-Fuller. Debido a que Dickey y Fuller produjeron tablas de búsqueda para los valores críticos asociados con la distribución de la estadística Tau, y debido a que los valores p asociados serían solo aproximaciones, el desarrollador decidió no imprimir valores p aproximados para estas estadísticas. Los valores tabulados se pueden encontrar en las siguientes referencias:

Dickey, DA y Fuller, WA (1979), "Distribución de la estimación para series temporales autorregresivas con raíz unitaria", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Dickey, DA, Hasza, DP y Fuller, WA (1984), "Prueba de raíces unitarias en series temporales estacionales", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.

Otra excelente referencia para las pruebas de Dickey-Fuller es:

Hamilton, JD (1994), Análisis de series temporales, Princeton: Princeton University Press.

Es posible que desee consultar las tablas indicadas en las referencias anteriores para determinar la importancia de las estadísticas de prueba impresas por JMP.