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Leseergebnisse des Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestLiebe Mitstreiter:
Mit dem ARIMA-Verfahren kann ich den erweiterten Dickey-Fuller-Einheitswurzeltest durchführen. Ich verstehe jedoch 'rho' in der Testausgabe nicht und kann keine zugehörigen Informationen in sas-Dokumenten oder statistischen Büchern / Literaturen finden.

Ich gehe davon aus, dass 'rho' der Koeffizient für die 1. Verzögerung ist und einen Bereich von [-1,1] hat. und ich nehme an, dass der Unit-Root-Test herausfinden soll, ob 'rho' gleich 1 ist oder nicht. Zum Beispiel Y(t) = ...+'rho'Y(t-1)+... In meinen Testergebnissen erhalte ich jedoch einen Rho-Wert von bis zu 50.
Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun und erklären, was „rho“ hier bedeutet?
Vielen Dank.
Meine E-Mail lautet wie folgt:

yunfei.zhao@email.wsu.edu

Yunfei ZhaoRe: Leseergebnisse des Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Sie müssen entscheiden, für welches Modell Sie testen. JMP gibt Ihnen die Statistiken für alle drei Modelle. Die kritischen Werte werden nicht von JMP (in Version 10) bereitgestellt, können aber in einer einfachen Google-Suche gefunden werden (siehe unten). Sehen Sie sich auch dieses Beispiel an: ADF Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test – YouTube :

Eingefügt von < http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/TabliceStatystyczneDF.doc > :

Kritische Werte für Dickey-Fuller

Unit Root t-Test-Statistik

Wahrscheinlichkeit rechts vom kritischen Wert

Modellstatistik N 1 % 2,5 % 5 % 10 % 90 % 95 % 97,5 % 99 %

Modell I (keine Konstante, kein Trend)

ADFtr 25 -2,66 -2,26 -1,95 -1,60 0,92 1,33 1,70 2,16

50 -2,62 -2,25 -1,95 -1,61 0,91 1,31 1,66 2,08

100 -2,60 -2,24 -1,95 -1,61 0,90 1,29 1,64 2,03

250 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,29 1,63 2,01

500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

>500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

Modell II (konstant, kein Trend)

ADFtr 25 -3,75 -3,33 -3,00 -2,62 -0,37 0,00 0,34 0,72

50 -3,58 -3,22 -2,93 -2,60 -0,40 -0,03 0,29 0,66

100 -3,51 -3,17 -2,89 -2,58 -0,42 -0,05 0,26 0,63

250 -3,46 -3,14 -2,88 -2,57 -0,42 -0,06 0,24 0,62

500 -3,44 -3,13 -2,87 -2,57 -0,43 -0,07 0,24 0,61

>500 -3,43 -3,12 -2,86 -2,57 -0,44 -0,07 0,23 0,60

Modell III (Konstante, Trend)

ADFtr 25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15

50 -4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24

100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0,90 -0,62 -0,28

250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31

500 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32

>500 -3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0,66 -0,33

Re: Leseergebnisse des Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestIch habe eine ähnliche Frage gestellt und dies ist die Antwort vom technischen Support von JMP:

Lieber Mark,

Vielen Dank für Ihre Frage zu ADF-Tests in JMP.

Die Werte, die für Nullmittelwert, Einzelmittelwert und Trend-ADF in JMP gedruckt werden, sind die mit dem Dickey-Fuller-Test verbundenen Tau-Statistiken. Da Dickey und Fuller Nachschlagetabellen für die mit der Verteilung der Tau-Statistik verbundenen kritischen Werte erstellten und die zugehörigen p-Werte nur Annäherungen wären, entschied sich der Entwickler, keine ungefähren p-Werte für diese Statistiken zu drucken. Tabellenwerte finden Sie in den folgenden Referenzen:

Dickey, DA und Fuller, WA (1979), "Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Dickey, DA, Hasza, DP, und Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series", Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.

Eine weitere ausgezeichnete Referenz für die Dickey-Fuller-Tests ist:

Hamilton, JD (1994), Zeitreihenanalyse, Princeton: Princeton University Press.

Sie können sich auf die in den obigen Referenzen aufgeführten Tabellen beziehen, um die Aussagekraft der von JMP gedruckten Teststatistiken zu bestimmen.