1796_fr-FR

liliconcom

lecture des résultats du test de racine unitaire Dickey-Fuller augmentéChers amis :
Avec la procédure ARIMA, je peux effectuer le test de racine unitaire Dickey-Fuller augmenté. Cependant, je ne comprends pas 'rho' dans la sortie de test et je ne trouve aucune information connexe dans les documents sas ou les livres/littératures statistiques.

Je suppose que 'rho' est le coefficient sur le 1er décalage et a une plage [-1,1] ; et je suppose que le test de racine unitaire consiste à trouver 'rho' égal à 1 ou non. Par exemple, Y(t) = ...+'rho'Y(t-1)+... Cependant, dans mes résultats de test, j'obtiens une valeur 'rho' aussi grande que 50.
Pourriez-vous s'il vous plaît me faire une faveur et m'expliquer ce que "rho" signifie ici ?
Merci beaucoup.
Mon e-mail est le suivant :

yunfei.zhao@email.wsu.edu

Yunfei ZhaoRe : lecture des résultats du test de racine unitaire Dickey-Fuller augmenté<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Vous devez décider pour quel modèle vous testez. JMP vous donne les statistiques pour les trois modèles. Les valeurs critiques ne sont pas fournies par JMP (en version 10), mais peuvent être trouvées par une simple recherche Google (voir ci-dessous). Découvrez également cet exemple : ADF Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test - YouTube :

Collé de < http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/TabliceStatystyczneDF.doc > :

Valeurs critiques pour le Dickey-Fuller

Statistiques du test t de racine unitaire

Probabilité à droite de la valeur critique

Modèle Statistique N 1 % 2,5 % 5 % 10 % 90 % 95 % 97,5 % 99 %

Modèle I (pas de constante, pas de tendance)

FADtr 25 -2,66 -2,26 -1,95 -1,60 0,92 1,33 1,70 2,16

50 -2,62 -2,25 -1,95 -1,61 0,91 1,31 1,66 2,08

100 -2,60 -2,24 -1,95 -1,61 0,90 1,29 1,64 2,03

250 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,29 1,63 2,01

500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

>500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,61 0,89 1,28 1,62 2,00

Modèle II (constant, pas de tendance)

FADtr 25 -3,75 -3,33 -3,00 -2,62 -0,37 0,00 0,34 0,72

50 -3,58 -3,22 -2,93 -2,60 -0,40 -0,03 0,29 0,66

100 -3,51 -3,17 -2,89 -2,58 -0,42 -0,05 0,26 0,63

250 -3,46 -3,14 -2,88 -2,57 -0,42 -0,06 0,24 0,62

500 -3,44 -3,13 -2,87 -2,57 -0,43 -0,07 0,24 0,61

>500 -3,43 -3,12 -2,86 -2,57 -0,44 -0,07 0,23 0,60

Modèle III (constante, tendance)

FADtr 25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15

50 -4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24

100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0,90 -0,62 -0,28

250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31

500 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32

>500 -3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0,66 -0,33

Re : lecture des résultats du test de racine unitaire Dickey-Fuller augmentéJ'ai posé une question similaire et voici la réponse du support technique JMP :

Cher Mark,

Merci pour votre question concernant les tests ADF dans JMP.

Les valeurs imprimées pour Zero Mean, Single Mean et Trend ADF dans JMP sont les statistiques Tau associées au test de Dickey-Fuller. Étant donné que Dickey et Fuller ont produit des tables de consultation pour les valeurs critiques associées à la distribution de la statistique Tau et que les valeurs p associées ne seraient que des approximations, le développeur a décidé de ne pas imprimer de valeurs p approximatives pour ces statistiques. Les valeurs tabulées peuvent être trouvées dans les références suivantes :

Dickey, DA et Fuller, WA (1979), "Distribution de l'estimation pour les séries chronologiques autorégressives avec une racine unitaire", Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Dickey, DA, Hasza, DP, et Fuller, WA (1984), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series," Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.

Une autre excellente référence pour les tests de Dickey-Fuller est :

Hamilton, JD (1994), Analyse des séries chronologiques, Princeton : Princeton University Press.

Vous pouvez vous reporter aux tableaux indiqués dans les références ci-dessus pour déterminer la signification des statistiques de test imprimées par JMP.