ARIMA (1,0,0) 출력 매개 변수 추정 - 출력을 이해하지 못합니다.나는 출력을보기 위해 트렌드 데이터의 24 행에 간단한 AR (1) 모델을 실행했습니다. AR (1) 계수와 절편을 제공했지만, 그들은 나에게 아무런 의미가 없었습니다. 예를 들어, AR (1)의 출력이 0.8이고 Intercept가 105 인 경우 예측 방정식은 y (t) = 105 + 0.8 * y (t-1) 일 것이라고 생각했습니다. 그러나 매개 변수 추정값의 출력은이 값에 적합하지 않습니다. 내가 뭘 놓치고 있니? 감사
제목 : Re : ARIMA (1,0,0) 출력 매개 변수 추정 - 출력을 이해하지 못합니다.완전한! 감사
제목 : Re : ARIMA (1,0,0) 출력 매개 변수 추정 - 출력을 이해하지 못합니다.ARIMA에 따르면 ( http://www.jmp.com/support/help/13-2/Statistical_Details_for_ARIMA_Models.shtml#409330 ),
따라서, Y (t) -105 = 0.8 * (Y-1) -105) + e (t) 또는 Y (t) = 21 + 0.8 * Y (t) -1) + e (t)
