出力を確認するために、24行のトレンドデータに対して単純なAR（1）モデルを実行しました。 それはAR（1）係数と切片を提供した - しかし、それらは私には意味をなさない。 たとえば、AR（1）の出力が0.8でIntercept = 105の場合、予測式はy（t）= 105 + 0.8 * y（t-1）のようになります。 しかし、パラメーター推定値の出力はこれに合いません。 何が足りないの？ありがとう
有馬さん（ http://www.jmp.com/support/help/13-2/Statistical_Details_for_ARIMA_Models.shtml#409330 ）
したがって、AR（1）モデルは、Y（t）-105 = 0.8 *（Y（t-1）-105）+ e（t）、またはY（t）= 21 + 0.8 * Y（t）となります。-1）+ e（t）
