ARIMA (1,0,0) output Stime dei parametri: non capisco l'outputHo eseguito un semplice modello AR (1) su 24 righe di dati di tendenza solo per vedere l'output. Forniva il coefficiente AR (1) e l'intercettazione - tuttavia, non avevano senso per me. Ad esempio, ho pensato che se l'output per un AR (1) è 0.8 e Intercept = 105, allora l'equazione di previsione sarebbe per y (t) = 105 + 0.8 * y (t-1). Ma l'output delle stime dei parametri non si adatta a questo. Cosa mi manca? Grazie
Ri: ARIMA (1,0,0) output Stime dei parametri - Non capisco l'outputPerfezionare! Grazie
Ri: ARIMA (1,0,0) output Stime dei parametri - Non capisco l'outputSecondo ARIMA ( http://www.jmp.com/support/help/13-2/Statistical_Details_for_ARIMA_Models.shtml#409330 ),
Quindi, il modello AR (1) che si adatta è: Y (t) -105 = 0.8 * (Y (t-1) -105) + e (t) o Y (t) = 21 + 0.8 * Y (t -1) + e (t)
