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ARIMA (1,0,0) -Ausgabe Parameterschätzungen - Ich verstehe die Ausgabe nicht

Ich habe ein einfaches AR (1) -Modell mit 24 Zeilen mit Trenddaten ausgeführt, nur um die Ausgabe zu sehen.  Sie lieferte den AR (1) -Koeffizienten und den Achsenabschnitt - sie machten jedoch keinen Sinn für mich.  Ich dachte zum Beispiel, dass, wenn die Ausgabe für eine AR (1) 0,8 und Intercept = 105 ist, die Prognosegleichung für y (t) = 105 + 0,8 * y (t-1) sein würde.  Die Ausgabe der Parameterschätzer passt jedoch nicht dazu.  Was vermisse ich? Vielen Dank

 

Re: ARIMA (1,0,0) -Ausgabe Parameterschätzungen - Ich verstehe die Ausgabe nicht

Perfekt! Vielen Dank

 

Re: ARIMA (1,0,0) -Ausgabe Parameterschätzungen - Ich verstehe die Ausgabe nicht

Laut ARIMA ( http://www.jmp.com/support/help/13-2/Statistical_Details_for_ARIMA_Models.shtml#409330 )

Das von Ihnen angepasste AR (1) -Modell ist also: Y (t) -105 = 0,8 * (Y (t-1) -105) + e (t) oder Y (t) = 21 + 0,8 * Y (t -1) + e (t)