44887_fr-FR

liliconcom

ARIMA (1,0,0) output Parameter Estimates - Je ne comprends pas la sortie

J'ai exécuté un modèle AR (1) simple sur 24 lignes de données de tendance, juste pour voir la sortie.  Il fournissait le coefficient AR (1) et l'interception - mais ils n'avaient aucun sens pour moi.  Par exemple, je pensais que si la sortie pour un AR (1) était de 0,8 et Intercept = 105, alors l’équation de prévision serait celle de y (t) = 105 + 0,8 * y (t-1).  Mais la sortie des estimations de paramètres ne correspond pas à cela.  Qu'est-ce que je rate? Merci

 

Re: ARIMA (1,0,0) output Estimations de paramètres - Je ne comprends pas la sortie

Parfait! Merci

 

Re: ARIMA (1,0,0) output Estimations de paramètres - Je ne comprends pas la sortie

Selon ARIMA ( http://www.jmp.com/support/help/13-2/Statistical_Details_for_ARIMA_Models.shtml#409330 ),

Ainsi, le modèle AR (1) que vous ajustez est le suivant: Y (t) -105 = 0.8 * (Y (t-1) -105) + e (t) ou Y (t) = 21 + 0.8 * Y (t -1) + e (t)