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Interpretazione della regressione logistica multivariata

Ciao,

 

Sto completando un modello di regressione logistica con più variabili indipendenti. Ho difficoltà a determinare come interpretare la stima/test prodotti da SAS.

 

Avevo letto che il "test di verosimiglianza d'effetto" aveva la migliore approssimazione per i miei valori P per determinare la significatività (poiché il mio set di dati non è abbastanza grande per il test di Wald) e stavo usando i rapporti di probabilità per determinare quale fosse quell'effetto. Tuttavia, per diversi valori il test del rapporto di verosimiglianza degli effetti ha determinato la significatività (Prob>ChiSq era inferiore a 0,05) ma l'IC al 95% per l'Odds Ratio incrociava 1 (e quindi non è significativo). Come interpreto queste differenze?

 

Inoltre, vorrei assicurarmi che il modello esaminasse se i valori predittori fossero effettivamente indipendenti. Come si verifica questo e cosa si fa se le variabili "indipendenti" non sono effettivamente indipendenti?

 

Felice di inviare screenshot se necessario. Grazie in anticipo

Re: Interpretazione della regressione logistica multivariata

Nella tabella dell'odds ratio, JMP riporta i valori p quadrati di Wald Chi e i limiti di confidenza di Wald. Tuttavia, nella tabella Test degli effetti, i test del rapporto di verosimiglianza sono riportati per impostazione predefinita.Quindi potrebbero essere diversi dai test Wald nella tabella Odds Ratio.I test Effect Wald possono essere richiesti nel triangolo rosso.    

 

Esiste un test chiamato test di Hausman-Wu per testare l'endogeneità di una variabile esplicativa.

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/63939/HTML/default/viewer.htm#etsug_model_sect051.htm . Non è attualmente disponibile in JMP.