Construire de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Niveau : Avancé
Fonction : Analyste / Scientifique / Ingénieur
Jian Cao, ingénieur système principal, division JMP, SAS
Finaliste du meilleur article invité
Comment modéliser et prévoir la série chronologique lorsqu'elle est interrompue en raison d'interventions (par exemple, des changements de processus) ? Si vous avez des indicateurs avancés ou d'autres variables exogènes, comment pouvez-vous les intégrer dans vos modèles ARIMA pour faire de meilleures prévisions ?
Dans cet article, je vais essayer de démystifier les modèles de fonction de transfert dans JMP avec des cas d'utilisation clés : régression avec erreurs ARIMA, modèles de décalage distribué et modèles d'intervention. Je démontrerai les avantages de l'utilisation des fonctions de transfert par rapport à la régression des moindres carrés ordinaires et ARIMA pour la construction de meilleurs modèles de prévision.
Le meilleur du sommetÉclaterExploration des donnéesModélisation prédictiveObjet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Jian, désolé pour la réponse tardive, merci pour vos commentaires et contributions, m'a beaucoup aidé. En utilisant un modèle de série temporelle neuronale avec le modèle ARMA pour les résidus, j'ai obtenu un modèle de prévision final R² = 99 % !
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Franc,
La prévision pour la toute première période t=1 est soit l'ordonnée à l'origine, soit 0 (si vous choisissez un modèle ARMA sans interception). À partir de t=2, JMP utilise une version spéciale du filtre de Kalman pour produire des prévisions. Les détails statistiques peuvent être trouvés dans le livre de Box & Jenkins et al Séries chronologiques : prévision et contrôle à la rubrique 7.4 " Fonction de vraisemblance basée sur le modèle d'espace d'état ”.
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Salut Jian, merci pour l'aide, désolé pour la fausse alerte concernant l'option de fonction de transfert floue, c'est OK, j'ai fait une mauvaise entrée..
J'ai bien (R² = 0,92) modélisé l'occupation réelle des résidus - l'occupation modélisée avec un modèle ARMA saisonnier donc maintenant je peux continuer avec la fonction de transfert.
Cependant, j'ai une question concernant la prédiction résiduelle ARMA dans le tableau de données avec la formule de prédiction de série chronologique ARMA enregistrée : je remarque que les résidus prédits sont dans la même ligne, c'est-à-dire le même intervalle de temps que les résidus réels ? Comme la formule ARMA est basée sur les résidus passés Y (Yt-1, Yt-2,.. Je m'attendrais à ce que dans la colonne des résidus prédits, un certain nombre de cellules soient laissées vides, alors comment une estimation résiduelle ARMA peut-elle être faite sans données résiduelles passées? Merci d'avance pour votre aide. Franc
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Étrange, l'option de la fonction de transfert est dans ma liste de menu mais elle est floue et je ne peux pas l'activer ?
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Merci, Franck.
L'option Fonction de transfert est disponible depuis JMP 7. Après avoir lancé la série chronologique avec les séries de sortie et d'entrée, elle peut être sélectionnée dans le menu supérieur du triangle rouge.
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Belle présentation ! J'essaie maintenant d'appliquer cela dans mon projet sur la modélisation du niveau d'occupation du parking ; avec Neural Net j'obtiens un joli R² o 0,96 cependant les résidus ne sont pas aléatoires et peuvent être modélisés avec un modèle ARMA saisonnier (4,0,5) (0,0,1)6. Je souhaite donc maintenant construire une fonction de transfert pour l'occupation du parking avec en entrée le modèle de réseau de neurones et le modèle résiduel ARMA ; Je suis surpris de constater que l'option transfert de modèle n'est pas activée ? Avez-vous fait quelque chose de mal ? J'utilise une version standard de JMP 13.2.
Objet : Créer de meilleurs modèles de prévision avec des fonctions de transfert ( 2019-EU-30MP-089 )Très bel ouvrage ! Merci à tous les enseignants qui essaient d'enseigner les modèles de prévision "multivariés" avec JMP ainsi qu'avec SAS ETS.
