Nivel: Avanzado
Función laboral: Analista / Científico / Ingeniero
Industria: Industria cruzada
Jian Cao, ingeniero principal de sistemas JMP, SAS
¿Cómo puede modelar y pronosticar la serie de respuestas cuando se interrumpe debido a intervenciones o choques (por ejemplo, campañas de marketing, cambios en los precios)? Si tiene indicadores adelantados u otras series exógenas, ¿cómo puede incluirlos como variables de entrada en su modelo ARIMA normal para producir mejores pronósticos? En esta presentación, desmitificaré los modelos de función de transferencia en la plataforma de JMP Time Series a través de dos estudios de casos reales: uno para análisis de intervención y otro para ARIMA con variables de entrada. Explicaré e ilustraré el proceso de exploración de patrones en las series de salida y entrada, identificando la relación dinámica de entrada-salida y ajustando y comparando modelos de función de transferencia con diferentes especificaciones.
