Niveau: avancé
Fonction: Analyste / Scientifique / Ingénieur
Industrie: industrie croisée
Jian Cao, ingénieur principal des systèmes JMP, SAS
Comment pouvez-vous modéliser et prévoir les séries de réponses lorsqu'elles sont interrompues en raison d'interventions ou de chocs (par exemple, campagnes marketing, changements de prix)? Si vous avez des indicateurs avancés ou d’autres séries exogènes, comment pouvez-vous les intégrer comme variables d’entrée dans votre modèle ARIMA normal afin de produire de meilleures prévisions? Dans cette présentation, je vais démystifier les modèles de fonction de transfert dans la plate-forme JMP Time Series au moyen de deux études de cas réels: l’une pour l’analyse d’intervention et l’autre pour ARIMA avec variables d'entrée. J'expliquerai et illustrerai le processus d'exploration des schémas des séries de sorties et d'entrées, en identifiant la relation dynamique entrées-sorties et en ajustant et en comparant les modèles de fonction de transfert avec des spécifications différentes.
