Dies ist Teil 3 einer Reihe von Blogbeiträgen zur Bootstrap-Funktion in JMP Pro Version 10. Vorher Wir haben die Tatsache ausgenutzt, dass die Distribution Bootstrap-Konfidenzgrenzen gibt, sobald eine • BootID-Spalte in der Datentabelle vorhanden ist. Teil 1 Ein-Klick-Bootstrapping eingeführt in JMP Pro.
Im heutigen Bootstrap-Beispiel sind wir daran interessiert, mehrere Tabellen gleichzeitig in einem einzigen Bootstrapping auszuführen JMP Bericht. (Da das Bootstrap-Sampling in JMP vom Zufalls-Seed gesteuert wird, können Sie etwas Ähnliches tun, indem Sie die Tabellen separat bootstrapping, aber vor jedem Bootstrap das gleiche zufällige Seed setzen.) Um das Bootstrapping mehrerer Tabellen zu erreichen, werden wir uns wenden in JSL (JMP Scripting Language).
Die Grundidee ist, dass Sie eine wählen Nachricht an eine oder mehrere Tabellen in einem JMP-Bericht und senden Sie anschließend eine Bootstrap Nachricht an eine der Tabellen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Bootstrap-Beispieldatentabellen für jede ausgewählte Tabelle im Bericht. Sie müssen diese Tabellen immer noch irgendwie zusammenfügen, entweder mit Beitreten() in JSL oder interaktiv mit der Join-Funktion im Menü "Tabellen".
Warum möchten Sie möglicherweise mehrere Tabellen gleichzeitig aus einem JMP-Bericht bootstrappen? Nun, Sie könnten an der Variabilität mehrerer Statistiken in einem Bericht interessiert sein, von denen Sie annehmen, dass sie miteinander korrelieren. Wenn Sie für jede Bootstrap-Analyse dasselbe Bootstrap-Beispiel verwenden, können Sie die vermutete Korrelation untersuchen.
Das Beispiel in diesem Blogbeitrag enthält simulierte Daten und eine Lebensverteilungsanalyse, die sowohl für eine Normalverteilung als auch für eine Normalverteilung geeignet ist, wobei der Skalierungsparameter auf 50 festgelegt ist. (Die simulierten Daten wurden normalerweise mit einem Skalenparameter von 50 verteilt.) Sobald der Lebensverteilungsbericht erstellt wurde, werden die Standort- und Skalenschätzungen aus der Normalverteilungsanpassung sowie dem festen Parameter Normalverteilungsanpassung gebohrt. Nach dem Kombinieren der Ergebnisse können wir Multivariate verwenden, um die Beziehungen zwischen den Bootstrap-Schätzungen anzuzeigen. Die Bootstrap-Schätzungen für "location" und "fixed scale location" sind in hohem Maße korreliert, wie wir es aufgrund unserer Kenntnisse der Datensimulation erwarten würden.
Hier ist der Schlüssel JSL für das gleichzeitige Bootstrap:
rpt [ "Parametrische Schätzung - Normal" ] [ Nummer Col Box ( "Schätzen" )] << auswählen;
rpt [ "Fix Parameter" ] [ "Parametrische Schätzung - Normal" ] [ Nummer Col Box ( "Schätzen" )] << auswählen;
dtlst = rpt [ "Parametrische Schätzung - Normal" ] [ Nummer Col Box ( "Schätzen" )] << Bootstrap ( 100 ) ;
Wenn Sie Vorstellungen von Situationen haben, die von einem gleichzeitigen Bootstrapping mehrerer Tabellen eines JMP-Berichts profitieren würden, teilen Sie diese bitte im Kommentarbereich mit.
