JMP®をFinTech Roboとして使用する：ポートフォリオの可視化と自動リバランスアドバイザーHui Di、JMPシニア開発テスター、SAS
革命？近年、BlackRockのような金融サービス大手やCharles Schwabのような他の会社は、顧客のリスク選好に従ってポートフォリオを自動的に調整するためにアルゴリズムを使い始めました。アルゴリズムは人々の感情を抑制します。ただし、今日のクライアントは、転職、資金の選択、またはより優れたツールにより、複数のアカウントを持つことがあります。異なるアカウント間でバランスを取り戻すことは困難です。まず、ニューヨーク大学の教授であるAswath Damodaranの過去のデータと、JMPでのシミュレーションを使用して、ポートフォリオを保護するためにリバランスが必要な理由を説明します。次に、自分のアカウントをJMPにインポートし、すべてのアカウントの資産配分を視覚化する方法を紹介します。資産配分のために各ファンドにドリルダウンしてから、仮想結合を使用してすべての資産情報を収集し、マスターデータテーブルを作成します。マスタデータテーブルを使用すると、実際の資産配分を理解するためにポートフォリオの視覚化を実行できます。リスク許容度に基づくポートフォリオ調整についてユーザーにアドバイスするためのアルゴリズムの使用方法をデモします。最後に、モバイルアクセスとドリルダウン分析のためにHTML 5にエクスポートすることによって、ポートフォリオの視覚化とリバランスのアドバイスに関するサマリーレポートを公開する方法を示します。
データの可視化
