Hui Di, JMP Senior Development Tester, SAS
Rivoluzione? Negli ultimi anni, giganti del servizio finanziario come BlackRock e altre società come Charles Schwab hanno iniziato a utilizzare algoritmi per regolare automaticamente i portafogli in base alla preferenza di rischio del cliente. Gli algoritmi tengono sotto controllo le emozioni delle persone. Tuttavia, i clienti di oggi possono avere più account a causa di cambiamenti di lavoro, scelte di fondi o strumenti migliori. Riequilibrare tra diversi account diventa una sfida. Innanzitutto, utilizzerò i dati storici di Aswath Damodaran, un professore della NYU e la simulazione in JMP per dimostrare perché il riequilibrio è necessario per proteggere il portafoglio. In secondo luogo, ti mostrerò come importare il tuo account in JMP e visualizzare l'allocazione degli asset per tutti gli account. Analizzeremo in dettaglio ogni singolo fondo per l'allocazione degli asset, quindi raccogliamo tutte le informazioni sulle risorse utilizzando il join virtuale per creare una tabella di dati master. Con la tabella dei dati anagrafici, possiamo eseguire la visualizzazione del portfolio per comprendere le reali allocazioni degli asset. Mostrerò come utilizzare gli algoritmi per consigliare un utente sull'adeguamento del portafoglio basato sulla tolleranza al rischio. Infine, mostrerò come pubblicare un report di riepilogo sulla visualizzazione del portfolio e il consiglio di ribilanciamento esportando in HTML5 per l'accesso mobile e l'analisi drill-down.
